Алан Фарли является частным трейдером и авторомwHard Right Edge» — комплексного источника для трейде­ров по обучению, техническому анализу и краткосрочным методикам. Он также является автором бестселле­ра «Мастер-свинг трейдер» и популярным ведущим колонки на сайте «The Street.com». Алан уже более десяти лет присутствует на рынках в качестве трейдера, консультанта и автора.

Внутри-дневным трейдерам нужна постоянная обратная связь на краткосрочное ценовое действие, чтобы они могли молниеносно принимать свои реше­ния относительно покупки и продажи. Внутри-дневные бары, окруженные многократными Скользящими средними неплохо служат этой цели, обеспечивая бы­стрый анализ, который подчеркивает текущие риски, а также наиболее выгодные входы и выходы. Эти сред­ние числа также работают в качестве макро-фильтров, указывая наблюдательному трейдеру периоды, когда лучшие остаться в стороне и подождать более благо­приятных условий.

Выбор правильных Скользящих средних добавля­ет надежность всем основанным на техническом ана­лизе внутри-дневным торговым стратегиям, в то вре­мя как неправильно-подобранные параметры вредят выгодным подходам. В большинстве случаев, иден­тичные параметры будут работать во всех краткосроч­ных временных периодах, позволяя трейдеру вносить необходимые поправки через всего один параметр Скользящей средней.

Учитывая эту универсальность, идентичный на­бор Скользящих средних будет работать для методов скальпирования так же, как для сделок, рассчитан­ных на весь день (покупка утром и продажа вечером). Трейдер сможет реагировать на различные периоды удержания сделки, используя только период графи­ка — при скальпировании он концентрируется на 1-ми­нутных графиках, в то время как традиционные вну­три-дневные трейдеры исследуют 5- и 15-минутные графики. Этот процесс даже распространяется на сдел­ки, переносимые на следующий день, позволяя трей­дерам на колебаниях использовать эти Скользящие средние на 60-минутном графике.

Комбинация 5-8-13

Комбинация простых Скользящих средних (SMA) в 5-, 8- и 13 периодов предлагает практически со­вершенный набор для внутри-дневных торговых стратегий. Эти значения, соответствующие числам Фибоначчи, выдержали испытание временем, но тре­буются навыки по интерпретации, чтобы использовать этот инструмент соответствующим образом. Это — ви­зуальный процесс, связанный с исследованием отно­сительного положения Скользящих средних и цены, а также наклона линий MA, которые отражают незначи­тельные изменения в краткосрочном импульсе.

Усиление восходящего импульса предполагает наличие возможностей для покупки для внутри-днев- ных трейдеров, в то время как ослабление этого им­пульса сигнализирует о своевременности выхода. Снижения цены, которые вызывают медвежьи раз­вороты Скользящих средних на множественных вре­менных периодах, предполагают торговые возмож­ности в короткую сторону, с закрытием позиций, когда Скользящие средние начинают разворачиваться вверх. Этот процесс также позволяет идентифициро­вать боковые рынки, указывая внутри-дневному трей­деру стоять в стороне, когда внутри-дневной тренд слабый и торговые возможности ограничены.

Примеры использования комбинации MA

Диаграмма 1. Использование комбинации 5-8-13 в длинную сторону.

На 5-минутном графике «Apple» мы видим, как цена выстроила основание над уровнем 105 (A) и за­тем совершила краткосрочный рывок вверх (B). 5-, 8- и 13-периодные простые Скользящие средние указали на движение выше, в то время как увеличение рас­стояния между Скользящими средними сигнализиру­ет о растущем восходящем импульсе. Цена двигается в бычьем тренде на вершине Скользящих средних, со­вершив в итоге колебание в 140 пунктов, что предпо­лагает хорошую прибыль для внутри-дневной торгов­ли.

Ралли остановилось после 12:00, с падением цены назад к 8-периодной SMA (C), в то время как 5-периодная SMA отступает и находит поддержку на том же самом уровне (D), перед финальным толчком вверх. Агрессивные внутри-дневные трейдеры могут зафиксировать прибыль, когда цена пересекает 5-пе- риодную SMA вниз или подождать, когда Скользящие средние сгладятся и развернутся (E), что и произошло в послеобеденный период. Оба ценовых уровня пред­полагают выгодный выход из длинной позиции.

Диаграмма 2. Использование комбинации 5-8-13 в короткую сторону.

На диаграмме 2 показан еще один 5-минутный график «Apple», где цена консолидируется в районе 109 в конце сессии (A) и делает колебание ниже сле­дующим утром (B). 5-, 8- и 13-периодные Скользящие средние указывают направление вниз, в то время как расстояние между Скользящими средними увеличива­ется, сигнализируя о возрастающем нисходящем им­пульсе. Цена двигается в медвежьем тренде в основа­нии Скользящих средних, совершив в конечном итоге колебание почти в 3 доллара, предлагая хорошую при­быль по коротким позициям.

Снижение приостанавливается перед полуднем, и цена поднимается до 13-периодной SMA (C), в то время как 5-периодная SMA разворачивается вверх, пока не сталкивается с сопротивлением на том же са­мом уровне (D), перед финальным всплеском продаж. Агрессивные внутри-дневные трейдеры могут взять прибыль от коротких позиций, в то время как цена поднимается выше 5-периодной SMA или дождать­ся пока Скользящие средние сгладятся и развернуть­ся вверх (E), что и произошло в полдень. Оба ценовых уровня предлагают выгодные выходы из коротких по­зиций.

Сигналы к бездействию

Взаимное положение цены и Скользящих сред-них также сигнализирует о неблагоприятных перио-дах, когда лучше остаться в стороне, чтобы сохранить торговый капитал. Безтрендовые рынки и периоды высокой изменчивости приводят к тому, что 5-, 8- и 13-периодные Скользящие средние совершают быстрые развороты, с горизонтальной ориентацией и ча­стыми пересечениями, говоря внимательным трейде­рам оставаться вне рынка.

Торговые диапазоны расширяются на изменчи­вых рынках и сокращаются на безтрендовых рынках. В обоих случаях Скользящие средние продемонстриру­ют подобные характеристики, что означает рекомен­дацию соблюдать осторожность с внутри-дневными торговыми позициями. Эти защитные признаки сле­дует иметь в виду и использовать в качестве важного фильтра для краткосрочных стратегий, потому что они имеют повышенное воздействие на соотношение по­тери и прибыли.

Частые развороты

На диаграмме выше мы видим, как цена демон­стрирует очень изменчивую динамику во время днев­ной сессии, когда она колеблется в диапазоне всего в несколько пунктов. 5- , 8- и 13-периодные Скользящие средние отражают это частыми разворотами, с мно­гократными пересечениями и отсутствием «единоду­шия» между Скользящими средними. Этот высокий уровень ценового шума говорит внимательному трей­деру пока отказаться от этого рыночного инструмента и переходить к другому.

Заключение

Простые Скользящие средние с 5-, 8- и 13 перио­дами представляют собой идеальный инструмент для внутри-дневных трейдеров, ищущих быструю прибыль от длинных и коротких позиций. Скользящие средние также хорошо работают в качестве фильтра, говоря на­блюдательным трейдерам, когда риски слишком вы­соки для входа.