Импульсная стратегия — Адам Лемон

В своих предыдущих статьях я показал, как им­пульсная торговая стратегия работала на валютных па­рах с долларом США в направлении 3- и 6-месячного тренда, когда они согласуются между собой. Я не углу­блялся в конкретные особенности стратегии, а только использовал тестирование на исторических данных, чтобы показать, как простое открытие позиция в на­чале каждой недели, гипотетически могло обеспечить высокую доходность за 14-летний период (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).

Конечно, большинство трейдеров нашло бы этот метод торговли непрактичным: хотя он очень простой, поскольку отсутствие стоп-ордеров или любой другой вид оптимизации может вызвать определенный дис­комфорт с психологической точки зрения. В данной статье я собираюсь описать лучший, как я считаю, спо­соб исполнения этого вида торговли по тренду.

Торговая установка

Мы уже установили, что лучший способ успеш­ной торговли по тренду на рынке форекс заключается в торговле неэкзотическими долларовыми валютны­ми парами — в длинную сторону, когда цена находится выше своего уровня 3 и 6 месяцев назад, и в короткую, когда ситуация обратная. Поэтому, правило номер 1 звучит так: каждый день отмечать, где цена была 3 и 6 месяцев назад, и входить в новую торговую позицию, только если цена находится выше или ниже обоих этих уровней.

Второе правило состоит в том, чтобы входить в рынок только, когда быстрая экспоненциальная Скользящая средняя пересекает более медленную простую Скользящую среднюю в направлении тренда. Я предпочитаю использовать 3-периодную EMA в ка­честве быстрой и 10-периодную SMA в качестве более медленной Скользящей средней, поскольку я нахожу, что это хорошо работает.

Третье правило состоит в том, чтобы использовать часовой график для входов, но убедиться, что 10-пери- одная SMA работает в качестве фильтра на других бо­лее крупных масштабах времени. Этого можно достиг­нуть, просто используя часовой график и размещая 40-периодную простую Скользящую среднюю (пред­ставляющую 4-часовой масштаб), 240-периодную SMA (представляющую дневной масштаб) и 1200-период- ную SMA (представляющую недельный масштаб). Если цена в момент пересечения 3-периодной EMA вверх 10-периодной SMA на часовом графике не находится выше всех этих других Скользящих средних, то торго­вая позиция не открывается.

Дополнительные правила входа

Я хочу здесь вкратце упомянуть два дополнитель­ных правила входа, если можно так выразиться, пото­му что намерен в основном сосредоточиться на основ­ной идее.

Прежде всего, вы должны использовать стоп-ор­дера, даже при том, что описываемая стратегия под­разумевает выход на основе времени, и даже при том, что результаты тестирования показывают, что это — в целом очень выгодный метод даже без стоп-ордеров. Стоп-ордера просто должны защитить ваш счет от ка­ких-либо очень больших потерь. Другая вещь, которую вы действительно должны сделать — убедиться, что вы не торгуете никакими валютными парами, где одна или обе валюты как-то привязаны центральным банком к другой валюте. Здесь можно вспомнить, как швейцар­ский франк мгновенно укрепился более, чем на 10%, и ваш стоп-ордер не имел бы никакого значения, практи­чески у любого брокера. Поэтому, ваша потеря по един­ственной торговой позиции могла полностью уничто­жить ваш торговый счет при рычаге 1:10 и выше!

Стоп-ордер можно размещать на уровне 20-днев­ного среднего истинного диапазона для валютной пары.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать — убе­диться, что на всех более мелких масштабах ценовая ди­намика не противоречит вашему входу на часовом графи­ке. Это может удержать вас от некоторых плохих сделок.

Наконец, размер торговой позиции зависит от ва­шей собственной терпимости к просадке, но профес­сиональные трендовые трейдеры часто рекомендуют риск не более 1% от величины активов на одну сделку.

Специальные правила выхода

Традиционно, при торговле по тренду трейде­ры стремятся установить цели по прибыли, или выхо­дят из сделки, когда рынок начинает разворачиваться в противоположном направлении. У обоих этих мето­дов есть свои недостатки. Я полагаю, что намного луч­шие результаты могут быть достигнуты при торговле по тренду на рынке форекс, используя выход на осно­ве времени — 5 часов и 48 часов.

После входа в сделку, забудьте о ней в течение 5 часов, затем проверьте, как она продвинулась. Период в 5 часов был выбран на основе старого торгового принципа, что эффект свечи на рынке длится только в течение следующих 5 часов. Если сделка не находится в зоне прибыли, то сразу же закройте ее и зафиксируй­те потерю. Если сделка находится в зоне прибыли, то оставьте ее еще на 43 часа, чтобы завершить 48-часо­вой цикл. Когда эти 48 часов истекут, сразу же закры­вайте сделку, будь то с прибылью или потерей.

Удивительно, что такой простой и по-видимо­му «сырой» метод выхода из сделок может работать столь эффективно, но если вы не являетесь достаточно опытным трейдером, то ручной выход, вполне вероят­но, даст вам намного худшие результаты. Описанный же вариант выхода поможет удалить излишний стресс из управления сделкой. Фактически, в целом более выгодно оставить все сделки в течение 48 часов, не­зависимо от того, как они себя ведут после 5-часово­го периода. Однако, добавление этого правила 5 часов помогает большинству трейдеров в психологическом отношении, и предотвращает риск больших потерь.

Вы, возможно, не захотите открывать больше од­ной сделки в день по валютной паре, которая пересе­кается взад-вперед не один раз в день, хотя эти много­кратные сделки включены в результаты тестирования.

Результаты тестирования

Эта стратегия была применена к трем основным долларовым валютным парам за 13-летний период, без включения фильтра 5 часов, и без стоп-ордеров. Результаты тестирования показаны ниже:

В течение этого периода, максимальное число последовательных проигрышных сделок составило 19 сделок, а наибольшая просадка была приблизительно 40 единиц, по сравнению с общей прибылью в 1.000 единиц. Это — достаточно легкая стратегия для приме­нения, поэтому каждый трейдер может включить ее в свой торговый арсенал, предварительно опробовав на демо-счете.

Диаграмма 1. Кривая доходности.

2015-06-26_1-49-55

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *