В своих предыдущих статьях я показал, как импульсная торговая стратегия работала на валютных парах с долларом США в направлении 3- и 6-месячного тренда, когда они согласуются между собой. Я не углублялся в конкретные особенности стратегии, а только использовал тестирование на исторических данных, чтобы показать, как простое открытие позиция в начале каждой недели, гипотетически могло обеспечить высокую доходность за 14-летний период (подробнее см. в прошлых выпусках журнала).
Конечно, большинство трейдеров нашло бы этот метод торговли непрактичным: хотя он очень простой, поскольку отсутствие стоп-ордеров или любой другой вид оптимизации может вызвать определенный дискомфорт с психологической точки зрения. В данной статье я собираюсь описать лучший, как я считаю, способ исполнения этого вида торговли по тренду.
Торговая установка
Мы уже установили, что лучший способ успешной торговли по тренду на рынке форекс заключается в торговле неэкзотическими долларовыми валютными парами — в длинную сторону, когда цена находится выше своего уровня 3 и 6 месяцев назад, и в короткую, когда ситуация обратная. Поэтому, правило номер 1 звучит так: каждый день отмечать, где цена была 3 и 6 месяцев назад, и входить в новую торговую позицию, только если цена находится выше или ниже обоих этих уровней.
Второе правило состоит в том, чтобы входить в рынок только, когда быстрая экспоненциальная Скользящая средняя пересекает более медленную простую Скользящую среднюю в направлении тренда. Я предпочитаю использовать 3-периодную EMA в качестве быстрой и 10-периодную SMA в качестве более медленной Скользящей средней, поскольку я нахожу, что это хорошо работает.
Третье правило состоит в том, чтобы использовать часовой график для входов, но убедиться, что 10-пери- одная SMA работает в качестве фильтра на других более крупных масштабах времени. Этого можно достигнуть, просто используя часовой график и размещая 40-периодную простую Скользящую среднюю (представляющую 4-часовой масштаб), 240-периодную SMA (представляющую дневной масштаб) и 1200-период- ную SMA (представляющую недельный масштаб). Если цена в момент пересечения 3-периодной EMA вверх 10-периодной SMA на часовом графике не находится выше всех этих других Скользящих средних, то торговая позиция не открывается.
Дополнительные правила входа
Я хочу здесь вкратце упомянуть два дополнительных правила входа, если можно так выразиться, потому что намерен в основном сосредоточиться на основной идее.
Прежде всего, вы должны использовать стоп-ордера, даже при том, что описываемая стратегия подразумевает выход на основе времени, и даже при том, что результаты тестирования показывают, что это — в целом очень выгодный метод даже без стоп-ордеров. Стоп-ордера просто должны защитить ваш счет от каких-либо очень больших потерь. Другая вещь, которую вы действительно должны сделать — убедиться, что вы не торгуете никакими валютными парами, где одна или обе валюты как-то привязаны центральным банком к другой валюте. Здесь можно вспомнить, как швейцарский франк мгновенно укрепился более, чем на 10%, и ваш стоп-ордер не имел бы никакого значения, практически у любого брокера. Поэтому, ваша потеря по единственной торговой позиции могла полностью уничтожить ваш торговый счет при рычаге 1:10 и выше!
Стоп-ордер можно размещать на уровне 20-дневного среднего истинного диапазона для валютной пары.
Еще одна вещь, которую вы можете сделать — убедиться, что на всех более мелких масштабах ценовая динамика не противоречит вашему входу на часовом графике. Это может удержать вас от некоторых плохих сделок.
Наконец, размер торговой позиции зависит от вашей собственной терпимости к просадке, но профессиональные трендовые трейдеры часто рекомендуют риск не более 1% от величины активов на одну сделку.
Специальные правила выхода
Традиционно, при торговле по тренду трейдеры стремятся установить цели по прибыли, или выходят из сделки, когда рынок начинает разворачиваться в противоположном направлении. У обоих этих методов есть свои недостатки. Я полагаю, что намного лучшие результаты могут быть достигнуты при торговле по тренду на рынке форекс, используя выход на основе времени — 5 часов и 48 часов.
После входа в сделку, забудьте о ней в течение 5 часов, затем проверьте, как она продвинулась. Период в 5 часов был выбран на основе старого торгового принципа, что эффект свечи на рынке длится только в течение следующих 5 часов. Если сделка не находится в зоне прибыли, то сразу же закройте ее и зафиксируйте потерю. Если сделка находится в зоне прибыли, то оставьте ее еще на 43 часа, чтобы завершить 48-часовой цикл. Когда эти 48 часов истекут, сразу же закрывайте сделку, будь то с прибылью или потерей.
Удивительно, что такой простой и по-видимому «сырой» метод выхода из сделок может работать столь эффективно, но если вы не являетесь достаточно опытным трейдером, то ручной выход, вполне вероятно, даст вам намного худшие результаты. Описанный же вариант выхода поможет удалить излишний стресс из управления сделкой. Фактически, в целом более выгодно оставить все сделки в течение 48 часов, независимо от того, как они себя ведут после 5-часового периода. Однако, добавление этого правила 5 часов помогает большинству трейдеров в психологическом отношении, и предотвращает риск больших потерь.
Вы, возможно, не захотите открывать больше одной сделки в день по валютной паре, которая пересекается взад-вперед не один раз в день, хотя эти многократные сделки включены в результаты тестирования.
Результаты тестирования
Эта стратегия была применена к трем основным долларовым валютным парам за 13-летний период, без включения фильтра 5 часов, и без стоп-ордеров. Результаты тестирования показаны ниже:
В течение этого периода, максимальное число последовательных проигрышных сделок составило 19 сделок, а наибольшая просадка была приблизительно 40 единиц, по сравнению с общей прибылью в 1.000 единиц. Это — достаточно легкая стратегия для применения, поэтому каждый трейдер может включить ее в свой торговый арсенал, предварительно опробовав на демо-счете.