На линии огня — Роб Товел

Трейдинг, без сомнения, является одной из самых захватывающих профессий. Однако, это также и одно из самых рискованных занятий. Карьера трейдера может закончиться полным крахом, если человек не был долж­ным образом подготовлен ко всем рыночным перипети­ям. Есть потенциал неограниченного обогащения и до­хода, который соблазняет столь многих людей, но все же шансы на успех складываются не в их пользу. В чем же разница между успешной и неудачной торговлей? Почему некоторым удается преуспеть там, где большин­ство терпит неудачу? Ответ можно выразить четырьмя словами: дисциплина, образование и упорная работа.

В этой статье я хочу дать вам необходимый эле­мент образования, который может помочь вам сме­стить шансы на успех в свою пользу. Что касается дис­циплины и упорной работы, то это полностью ложится на вас. Я считаю, что успех в торговле примерно на 10% обеспечен знаниями и на 90% упорной работой и дисциплиной. Возможно, именно поэтому уровень «смертности» потенциальных трейдеров столь высок. К сожалению, не каждый подходит для краткосрочной торговли. Многие блестящие в других областях люди потерпели фиаско в торговле.

Моя теория состоит в том, что они пробуют пе­рехитрить рынок. Они также пытаются пересмотреть проверенные торговые планы и делать вещи сложнее, чем те должны быть. А это обычно очень плохая идея, которая заканчивается неудачей и, что самое главное, потерей денег, иногда довольно больших. Я упомянул об этом, чтобы подчеркнуть важность дисциплины в следовании проверенному торговому методу.

Здесь же я покажу вам метод торговли, кото­рый был разработан, протестирован, оптимизирован и приспособлен в реальных рыночных условиях. Этот метод — не некий теоретический алгоритм, придуман­ным каким-нибудь математиком. Этот подход под­твердил свою состоятельность через многократные испытания, через неудачи и успех. Он является осно­вой моей собственной торговли.

Описание инструментов

Вероятно, было бы разумно немного обсудить не­сколько важных и ключевых элементов нашего торго­вого плана прежде, чем перейти непосредственно к торговым правилам и установкам. Наши первичные инструменты — это ценовой график рынков, на кото­рых мы собираемся торговать, непосредственно трей­дер, финансирование и риск.

График

Ценовой график, который мы используем для это­го стиля торговли, известен как график японских све­чей. Благодаря своему построению, его очень легко читать и интерпретировать в хаосе торговых баталий. Позже мы подробнее рассмотрим его.

Выбор рынка

Теперь пришло время для принятия важного ре­шения относительно того, на каком рынке торговать. Не все рынки подходят среднему трейдеру и не все эк­вивалентны. Когда дело касается краткосрочной тор­говли, есть три рыночных характеристики, на которые трейдер должен обратить особое внимание прежде, чем он начнет на них торговать:

  • Ликвидность — любой рынок, рассматривае­мый для торговли, должен быть ликвидным. Это оз­начает, что следует искать рынки, на которых активно торгуют многие различные участники и присутствует большой торговый объем. Большой объем сам по себе не гарантирует ликвидность — должен быть объем рас­пределенный по широкому числу трейдеров, с различ­ной повесткой дня, что обеспечивает почти немедлен­ное исполнение ордеров покупки и продажи.
  • Сглаженность — мы как краткосрочные трей­деры ищем на рынке хорошо-сформированное движение цены. Мы должны любой ценой избегать бес­порядочных, нервных рынков. Последовательность, сглаженность и «предсказуемость» ценовой динами­ки — вот то, что мы должны искать. Рынки с широкими гэпами, большими и бессмысленными ценовыми ко­лебаниями, либо наоборот «дрожащие» на одном ме­сте стоит избегать.
  • Диапазон — наконец, рынок должен иметь до­статочно места или диапазон, чтобы торговля на нем имела смысл. Следует искать рынки, которые после­довательно имеют торговый диапазон от вершины до основания, обеспечивающий необходимый потенци­ал для покрытия торговых затрат и получения прием­лемой прибыли.

Трейдер

Как я уже упомянул выше, многие умные люди просто не подходят для торговли. Каждый человек дол­жен дать себе честную самооценку перед тем, как по­ставить свои трудно-заработанные деньги и свое дра­гоценное время на кон. Факт в том, что многие люди просто не имеют соответствующего менталитета или эмоциональной устойчивости для торговли. Для неко­торых взлеты и падения рыночных колебаний являют­ся слишком экстремальными. Также, трейдер должен быть готов долгое время сидеть в одиночестве перед компьютерным монитором. Если вам необходимо при­сутствие других людей, когда вы работаете, то торговля не для вас. Постарайтесь взглянуть на себя объективно и ответить на вопрос, подходит ли вам торговля.

Финансирование и риск

Как и в любом другом бизнесе, вам необходим стартовый капитал. Величина капитала, с которой вы сможете начать торговать, зависит от выбранного вами рынка. Чем более волатильный рынок, тем боль­ший риск вам придется принять при торговле на нем. Поэтому чрезвычайно важно быть профинансирован­ным должным образом со строгим планом управле­ния деньгами и риском. В противном случае лучше не начинать торговлю, пока это не будет сделано.

Описание графика

Итак, давайте копнем чуть глубже непосредствен­но в вопросе ценовых графиков. Как вы знаете, график — это просто графическое и динамическое представление предложения, спроса и ценовых характеристик рын­ка в любой момент времени. Он может также показать нам «настроение» или психологию данного конкретно­го рынка в любой момент времени или на любом це­новом уровне. Цена, направление и тенденция — вот то, что мы должны знать для осознанного размещения на­ших ордеров с высокой вероятностью получения при­были от данной сделки. Именно это и помогают нам делать ценовые графики. Сам график составлен из от­дельных свечей или ценовых баров. Каждая из этих све­чей показывает нам ценовое движение в рамках их про­должительности.

Для целей нашей статьи мы будем использовать 15-минутные графики японских свечей. Таким образом, каждая свеча представляет 15 минут ценового действия. Давайте теперь напомним, как построена сама свеча.

Сначала, давайте взгля­нем на бычью свечу: све­ча состоит из тела и теней. Расстояние между крайни­ми точками верхней и ниж­ней тени и составляет полный ценовой диапазон, который произошел на рынке в тече­ние этого 15-минутного пе­риода. Основание тела было ценой первой сделки, а вершина тела — это цена по­следней заключенной сделки для этого 15-минутного интервала, следовательно, открытие и закрытие этого периода. Учитывая, что перед нами бычья свеча, цена закрытия выше открытия, т.е. очевидно, что цена повы­силась.

 

 

 

Наоборот, у медвежьей свечи цена открытия выше, чем цена закрытия, поэтому считается, что цена снижалась в течение этого периода.

В зависимости от ис­пользуемой вами торговой платформы и ваших предпо­чтений, бычьи свечи обычно могут быть полыми или зеле­ными, в то время как медвежьи свечи будут заполнен­ными или красными. Хотя современные платформы по­зволяют вам делать свечи, фактически, любого цвета.

 

 

 

 

Есть еще третий вид све­чей — это свеча «дожи». Эта свеча открывается и закры- Doii вается по той же самой цене —   (или в пределах одного-двух тиков). Это обычно нейтраль­ная свеча, указывающая на рыночную «заминку». Если свеча «дожи» возникает на вершине или основании ценового колебания, то она часто сигнализирует о ве­роятности рыночного разворота и движении в проти­воположном направлении. Следует внимательно их от­слеживать, особенно около наших огневых линий.

Огневые линии

Огневые линии — это наш собственный статистиче­ский индикатор, который мы используем, чтобы сфор­мировать ценовые уровни или ценовые точки, где мы ожидаем увидеть существенную внутри-дневную тор­говую активность, а также определить вероятный цено­вой тренд в течение дня. Огневые линии обычно иден­тифицирует области, где цена будет поддержана при нисходящем тренде или встретит сопротивление при восходящем. Именно на этих уровнях мы и стремимся торговать. Здесь мы можем войти в рынок с наимень­шим риском и наибольшим потенциалом.

Давайте, введем нескольких определений:

Точка перегиба (I.P.): это наш самый сильный уро­вень и точка, на которой, в случае ее пересечения, мы ожидаем изменение тренда. Как правило, если цена находится выше уровня IP, то рынок считается бычьим, если же цены ниже этого уровня, то рынок считается медвежьим.

Верхний диапазон ценности (U.V.R): самый высо­кий ценовой уровень, который может достигнуть рынок при безтрендовой динамике. Очень бычий сигнал, если цены находится на или выше этого уровня — хорошая возможность для введения длинной позиции.

Нижний диапазон ценности (L.V.R): самый низкий ценовой уровень, который может быть достигнут рын­ком при отсутствии тренда. Очень медвежий сигнал, если цена находится на или ниже этого уровня — хоро­шая возможность для введения короткой позиции.

Цели: ценовые уровни, которых, как мы ожидаем, рынок должен достигнуть, если текущий тренд продол­жится. На этих уровнях мы можем также оценивать но­вые сделки, однако, в большинстве случаев у нас уже есть сделки, когда эти области достигнуты. Кроме того, мы лишь условно называем их «целями». Иногда они могут также обеспечивать точки повторного входа для тех дней, когда развивается тренд или место для нара­щивания выигрышной позиции.

«Скотобойня»: я использую этот термин, чтобы описать область между Скользящей средней и Огневой линией. Трейдер, как правило, не должен вводить сдел­ку в этой области, поскольку здесь рынок склонен к фор­мированию ложных сигналов и быстрых разворотов. В основном, это — область консолидации, где нет никаких подходящих для торговли движений.

Простая скользящая средняя (SMA): по существу, это — инструмент измерения тренда. Среднее арифме­тическое значение за установленное число периодов. Например, 96 SMA на нашем графике суммирует и вы­числяет среднюю цену последних 96 свечей и отобража­ет это на графике в виде линии.

Подготовка к торговле

Первое необходимое действие — это подготовка на­шего графика к следующей торговой сессии. Я предла­гаю отметить на графике для начала только линии UVR, IP и LVR, чтобы наш график оставался не загроможден­ным, и мы могли более ясно видеть, что происходит, когда цена начинает двигаться. Конечно, также долж­на присутствовать и наша Скользящая средняя. В при­веденном ниже примере в значительной степени по­казано, как я настраиваю мой ценовой график перед началом следующей торговой сессии.

Диаграмма 1. Подготовка ценового графика.

Безтрендовый и опасный рынок Итак, давайте исследуем приведенный ниже гра­фик и посмотрим, какую историю он нам пытается рас­сказать:

Диаграмма 2. Анализ технической картины.

Начиная с левой стороны, обратите внимание, как цена быстро поднимается вверх, проходя уровень UVR (1-я черная стрелка), и затем также быстро отступает. Фактически, цена упала обратно ниже уровня LVR, кото­рый теперь стал сопротивлением (2 фиолетовых стрелки). Это тот тип ценового действия, который приносит начи­нающим трейдерам много неприятностей. Когда движе­ние становится изменчивым, вступают в дело эмоции и мысли о быстрых и легких деньгах заполняют сознание. Почему-то мысли о быстрых потерях не приходят в голову. Возможно, это связано с нашей человеческой природой и присущим нам оптимизмом. Однако, оптимизм никогда не должен быть основанием для какого-либо действия в торговле, будь то вход или удержание позиции. Оптимизм хорош в отношении торговли в целом, но никогда не должен вмешиваться в конкретные торговые решения. Управление риском — вот на чем вы должны сосредото­читься в своей повседневной торговле. Необъяснимый всплеск изменчивости должен послужить вам предупре­ждающим сигналом оставаться вне рынка!

«Скотобойня»

В этом действительно нет ничего сложного — эту ситуацию можно очень легко распознать и избегать, следуя очень простому правилу. Не входить в рынок, если цена находится между любой из Огневых ли­ний и 96SMA. Очень часто цена только дергается меж­ду уровнями, что может подвергать вашу позицию не­оправданному риску. Рано или поздно одна сторона уступит, и тогда мы сможем войти в игру. Позвольте рыночным игрокам бороться между собой — мы вой­дем на стороне победителей после того, как ими будет выиграно сражение.

Определение диапазона

Это — определенная область между уровня­ми Верхнего и Нижнего диапазона ценности (U.V.R и L.V.R.). Точно так же как «Скотобойня», эта область мо­жет быть подвержена диким ценовым циркуляциям и беспорядочному ценовому движению. Как прави­ло, это не лучшее место для торговли. Однако, иногда можно заключить сделку от Точки перегиба до уровня U.V.R. или L.V.R., в зависимости от тренда и конечно же от риска. Но, как правило, торговля в пределах этого диапазона рискованна и не рекомендуется.

Давайте, сделаем еще одно примечание отно­сительно этой диаграммы. Обратите внимание, что уровни U.V.R. и L.V.R. нарушены, и затем цена быстро возвращается обратно в диапазон (отмечено черны­ми стрелками). Нам не следует немедленно входить в рынок, когда наши уровни нарушены, а вместо это­го лучше подождать, чтобы увидеть, будет ли нарушен­ный уровень действовать как поддержка, как в случае с U.V.R., или как сопротивлением, в случае с L.V.R. Мы ожидаем увидеть то, что мы любим называть «прорыв, удержание и движение» перед торговлей.

Вот пример того, как я предпочитаю заключать сделку — в этом случае, короткую на сильном нисходя­щем тренде.

Диаграмма 3. Торговая установка на продажу.

Первое, на что хотел бы обратить ваше внима­ние — небольшие зеленые кружки. Посмотрите, как цена подходит к Огневым линиям и отражается от них. Последующие максимумы и минимумы колебания те­перь становятся для нас идеальными уровнями входа. В качестве примера, синей стрелкой отмечен мини­мум колебания. На следующей свече покупатели пыта­ются перехватить инициативу, но побеждены — наплыв предложений на продажу все еще не иссяк. Поэтому, мы можем весьма благополучно разместить наш ор­дер на продажу сразу ниже отмеченного минимума колебания (нарушенная синяя линия) с начальной 2-й целью. Это максимумы и минимумы колебания (или очень близко к ним) на наших Огневых линиях, от ко­торых мы стремимся торговать.

Однако, очень часто вы не сможете столь безопас­но войти в сделку. Обратите внимание на черную стрел­ку. Она указывает на свечу, диапазон которой намного больше, чем у других свечей. Столь волатильная дина­мика, вероятно, вызвана выходом новостей. В этом слу­чае риски будут слишком большими относительно по­тенциального вознаграждения, чтобы торговать на них.

Давайте, взглянем на еще один пример, на сей раз на стороне покупки:

Диаграмма 4. Торговая установка в длинную сторону.

Как вы видите, здесь, в значительной степени, реа­лизована та же самая идея, что и на предыдущем графи­ке, только на сей раз мы покупаем на наших Огневых ли­ниях во время восходящего тренда.

Заключение

Я надеюсь, что мне удалось немного прояснить метод, который я использую при торговле по нашим Огневым линиям.

Техника, которую я описал, далеко не единствен­ная. Некоторые трейдеры испльзуют их, чтобы торго­вать против тренда, размещая лимит-ордера на факти­ческих уровнях, и ожидая пока рынок сам придет к ним. Другие применяют свою собственную систему входа и используют Огневые линии для установки целей по при­были и размещения стоп-ордеров, в то время как кто-то пользуется ими исключительно для определения трен­да, а входят в рынок по своим сигналам. Таким образом, как их использовать, полностью зависит от вас.

Церих — новые технологии дохода

banner_fast

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *