Практическое применение Волн Эллиотта

654675456Джастин Купер имеет многолетний опыт торговли на рынках. Он несколько лет управлял независимыми финансовыми порталами. В настоящее время он сотрудничает с компанией «Accelerized New Media», являющейся владельцем «SECFilings.com», «ExecutiveDisclosure.com» и других популярных финансовых порталов. Джастин регулярно публикует статьи на финансовые темы.

Ральф Нельсон Эллиотт работал на различных должностях, пока не заболел в Центральной Америке, что привело к нежелательной отставке в 58 лет. Имея массу свободного времени, Ральф Эллиотт начал изучать поведение фондовой биржи в начале 1900-х, что-бы выделить годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и минутные ценовые модели.

К концу 1934 года Ральф Эллиотт разработал теорию, которую назвал Теорией волн и показал ее Чарльзу Коллинсу из «Investment Counsel Inc.» в Детройте. В итоге Ральф Эллиотт сумел убедить Коллинса, что теория была полезна, когда в марте 1935 года, вопреки расхожему мнению, Промышленный индекс Dow Jones достиг основания. 13-месячная кор-рекция закончилась на следующий день, и рынок рез-ко пошел вверх.

Волновой принцип был опубликован в августе 1938 года, под соавторством Эллиотта и Коллинса. За последующие годы Теория волн была доработана, включив принципы соотношений Фибоначчи, и Ральф Эллиотт, в конечном счете, опубликовал книгу «Закон природы. Секрет вселенной». Волны Эллиотта повсеместно применяется техническими аналитиками при принятии торговых решений.

Волновой принцип

Принцип Волн Эллиотта детально описывает, как группы людей ведут себя, согласно волновой теории. В отличие от многих других систем торговли, волны Эллиотта стремятся идентифицировать вероятные, а не бесспорные движения в данном направлении. Трейдеры должны оценить индивидуальную вероятность каждой ситуации, принимая во внимание другие технические и фундаментальные факторы, которые могли бы быть в игре.

Практически, технические аналитики, использующие Волны Эллиотта, ищут определенные модели в ценовой динамике. Импульсные волны – это ценовые движения в направлении большего тренда, которые могут быть разложены на пять меньших волн. С другой стороны, коррекционные волны – это ценовые движения против большего тренда, которые могут быть разложены на три меньшие волны. Эти модели объединяются в пяти- и трех-волновые структуры.

2222222222222

Схема 1. Схема Волн Эллиотта.

Соотношения Фибоначчи используются, что-бы эффективно квалифицировать различные волны. Например, следующая после импульсной коррекционная волна может соответствовать восстановлениям Фибоначчи в 38%, 50% или 62%. Точно так же, импульсная волна после коррекционной может соответствовать расширениям Фибоначчи. Практически все графические платформы предлагают восстановления, проекции, верные линии и другие инструменты Фибоначчи.

Расширенные правила

Практикующие Волны Эллиотта аналитики используют различные правила и ориентиры, чтобы убедиться, что правильно идентифицируют ценовые модели. В то время как три базовых правила широко распространены для подтверждения надежности волны, есть некоторые дополнительные ориентиры, которые могут встречаться не все время. Анализ волн Эллиотта, как правило, бывает субъективным, и трейдеры должны со временем научиться идентифицировать модели.

Три общих правила включают:

  • вторая волна не может восстановить более 100% первой волны;
  • третья волна никогда не может быть наиболее короткой из трех импульсных волн;
  • четвертая волна никогда не может накладываться на первую волну.

К трем дополнительным ориентирам относятся:

  • когда третья волна является самой длинной импульсной волной, пятая волна будет приблизительно равняться первой волне;
  • вторая и четвертая волны чередуются. Например, если вторая волна представляет собой резкую коррекцию, то четвертая волна будет плоской коррекцией, и наоборот;
  • коррекции обычно заканчиваются в области минимума предшествующей четвертой волны, после повышения пятой импульсной волны.

Так как волны Эллиотта фрактальны по своей при-роде, то модели повторяются, по мере того, как трейдер увеличивает масштаб отображения от долгосрочных периодов до краткосрочных. В практике Волн Эллиотта есть уже устоявшийся подход отмечать эти различные уровни волн комбинацией букв и чисел.

11111

Таблица 1. Обозначение Волн Эллиотта.

Пример

Волны Эллиотта лучше всего изучать, рассматривая примеры из реальной жизни, так как фактические цены двигаются не всегда столь четко, как в теории. В этих случаях, важно смотреть на долгосрочные вершины и основания, а не на краткосрочную ценовую из-менчивость, которая может быть случайна по многим причинам. Эти вершины и основания могут быть под-тверждены дальше, используя технические индикато-ры, как исследуется ниже.

333

Диаграмма 1. Разметка волн Эллиотта.

Ценовое действие на диаграмме выше показало ясную модель волн Эллиотта. После первой импульсной волны коррекционная волна продвинулась к уровню Фибоначчи 50% прежде, чем началась вторая импульсная волна. Вторая коррекционная волна вновь сместила цену на 38.2%, что соответствует другому ключевому восстановлению Фибоначчи, перед тем, как пятая импульсная волна устремилась к максимумам начала 2014г.

В этом случае трейдеры могли использовать вол-ны Эллиотта, чтобы повысить свои шансы успешной торговли. Завершение пятой волны могло сигнализировать о долгосрочном развороте и формировании вершины, что, возможно, помогло бы избежать по-следующих потерь от снижения. Покупки у ключевых уровней Фибоначчи могли также увеличить прибыль в течение этого пяти-волнового роста цены, улучшая вы-бор времени сделок, чтобы оптимизировать прибыль.

Конечно, волны Эллиотта наиболее полезны при рассмотрении многократных временных периодов с множественными волнами Эллиотта в рамках различных временных структур. Например, окончание вол-ны C (на диаграмме выше) показывает начало новой бычьей или медвежьей волны Эллиотта. Рассмотрение более долгосрочных периодов и больших моделей может помочь идентифицировать общий тренд и определить, куда будет направляться цена в последующих моделях.

Дополнительное подтверждение

Волны Эллиотта лучше всего используются в качестве отдельной части инструментария технического аналитика, вместо изолированного инструмента технического анализа. Например, волна Эллиотта, пред-сказывающая восстановление, могла бы быть намного надежней в контексте пересечения MACD, низкого значения RSI или потенциального ценового прорыва восходящего треугольника, в то время как волна Эллиотта, противоречащая различным другим техническим индикаторам, уже не выглядит столь надежно.

Если более подробно рассмотреть пример выше, то мы увидим, что и другие технические индикаторы подтверждают то, что показывает анализ волн Эллиотта. Значение перекупленности RSI (выше 70) предполагает возможный разворот, в то время как медвежье пересечение MACD подтверждает это постфактум. Наоборот, бычье пересечение MACD подтверждает восстановление от уровня поддержки Фибоначчи.

444

Диаграмма 2. Подтверждение индикаторов.

Есть несколько моментов, которые трейдер должен учитывать при использовании этой техники:

  • множественные периоды. Трейдеры должны искать волны Эллиотта на разных периодах времени, чтобы быть уверенным, что они не идут против долгосрочных трендов, при торговле на краткосрочных трендах;
  • поиск подтверждения. Трейдеры должны искать подтверждения волновым моделям, рассматривая другие технические индикаторы, вроде RSI или MACD, а также графические модели — например, треугольник или клин.

Заключение

—  Теория Волн была предложена Ральфом Эллиоттом в 1930-х и с тех пор была подхвачена многими техническими аналитиками во всем мире.

— Волны Эллиотта основываются на принципах рыночной психологии и выглядят как фрактальные моде-ли, состоящие из импульсных и коррекционных волн.

—  Есть много различных правил и ориентиров, которые трейдеры должны учитывать при использовании Волн Эллиотта, но их интерпретация все равно остается очень субъективной.

—  Трейдеры могут повысить свои шансы на успех, комбинируя теорию Волны Эллиотта с другими техническими индикаторами и графическими моделями.

banner-728x90_RU_reg_September2014_st_Reg_728_90

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *