Торговый серфинг

96786754565786765756Бывший биржевой брокер, трейдер и управляющий хеджевого фонда, Брэндон в своих статьях дает новый взгляд на рынок. С 2005 года он совмещает торговлю на собственном счете, преподавание в «Online Trading Academy» и ведение бизнеса в сфере недвижимости.

Серфинг очень популярен в Южной Калифорнии. Это — спорт, которым я занялся, живя на пляже. Анализ и торговля на рынках очень похожа на этот вид спорта. Фактически, многие технические аналитики сравнива­ют рыночные колебания с океанскими волнами. Точно так же, как при серфинге, здесь гораздо легче плыть в направлении волн, чем грести против них.

Волны рынка — это тренды. Поэтому для трейде­ра критически важно идентифицировать тренд, чтобы они могли плыть к прибыли. Если вы продолжаете пы­таться грести против волн, то вполне сможете несколь­ко продвинуться, но намного легче катиться на волне к большей прибыли.

Есть несколько способов идентифицировать тренд, на котором вы будете торговать. Вильям Ганн был трейдером и торговал в начале 1900-х, и он по­лагал, что цена может быть предсказана при помощи трех основных предпосылок:

1.        Единственные три фактора, которые вы долж­ны рассмотреть: цена, время и диапазон;

2.        Рынки являются геометрическими по своей форме и модели могут быть идентифицированы;

3.        Рынки являются циклическими по своему ха­рактеру, где регулярно повторяются максимумы и ми­нимумы.

Он применял наклонные линии к ценовым графи­кам, которые называются веерными линиями Ганна, чтобы идентифицировать потенциальные уровни под­держки и сопротивления по мере того, как цена раз­вивает тренды от этих областей. Это не обязательно должно заменять уровни спроса и предложения, с ко­торыми вы уже освоились на своих графиках, но они могут добавить вам точности при выборе точек входа и выхода из сделок и помочь идентифицировать ос­новные изменения тренда на более крупных перио­дах.

Ганн полагал, что цена двигалась в некоторых по­вторяемых моделях, основанных на цене и времени. Мы можем использовать веерные линии, чтобы знать области, где цена, вероятно, развернется из-за комби­нации этих двух переменных. Так как есть циклы, ко­торые могут быть отмечены во всех рыночных инстру­ментах, тренды, которые приближаются к окончанию этого цикла, должны развернуться в предсказуемой точке. Эта точка — пересечение верных линий.

Большинство графических пакетов имеют в ин­струментарии веерные линии Ганна. Я для своих при­меров использовал TradeStation, но думаю, что похо­жие опции есть и в других торговых платформах. Вы должны будете открыть свойства этого технического инструмента и установить угол наклона, а также на­правление веерной линии.

534452333333333

Диаграмма 1. Задание параметров для веерных линий Ганна.

Нет никаких стандартных значений, которые вы должны использовать, но в качестве общего подхода вы можете попробовать следующие параметры для числа пунктов на один бар:

Market Daily Weekly Monthly
Equities 0.2S Points 0.50 Points 1 Point
ETF’s 0.25 Points 0,50 Points 1 Point
S&P and Dow 10 Points 10 Points 20 Points
Nssdaq 8 Points 16 Points 32 Points

Вот пример применения Веерных линий Ганна к недельному графику AAPL. Как вы видите, эти линии помогли идентифицировать тренд от минимума 2013 года и действовали в качестве поддержки в 2014г. В настоящее время цена использует линию 1×1 в каче­стве небольшого сопротивления.

67867435464564

Диаграмма 2. Веерные линии Ганна на недельном графике AAPL.

Переходя на дневной график, мы разместили Веерные линии от максимумов июля, идентифициро­вав завершение бычьего тренда и начало снижения цены. Может быть новая вершина приблизительно на уровне 115$.

567564534545435

Диаграмма 3. Размещение Веерных линий на дневном графике AAPL.

Когда они применяются к фондовым индексам, Веерные линии Ганна показывают некоторую удиви­тельную информацию о трендах. Недельный график индекса S&P500 показывает, что в течение текущего бычьего рынка, каждый раз, когда цена корректиро­валась, она стремилась к следующей верной линии, протянутой от минимума 2009г. Это позволяет пред­положить, что следующий отскок не произойдет, пока индекс не достигает отметки 1600.

4564576964536455

Веерные линии на недельном графике S&P

Глядя на дневной график индекса и протянув веерные линии от исторического максимума, мы видим, что индекс реагировал на эти линии и в качестве поддержки и в качестве сопротивления, и они вполне могут показать цели для текущего движения вверх.

786565464564344534

Диаграмма 5. Веерные линии Ганна на дневном графике S&P

Применение Веерных линий Ганна к недельно­му графику Dow выглядит еще более драматичным. Бычий тренд был сильным в 2009 году, но несколько потерял свой импульс к 2011 году, после чего рынок двигался между линиями 1×4 и 1×3. Недавний провал цены под линию 1×3 может подразумевать, что она будет действовать в качестве сопротивления, а линия 1×2 является потенциальной целью для медведей.

7566456456456

Диаграмма 6. Веерные линии Ганна на недельном графике Dow.

Дневной график также показывает интересные модели:

86756345555555

Диаграмма 7. Веерные линии на дневном графике Dow.

Когда сильный бычий тренд начался на рынке Nasdaq, веерная линия 1×2 отметила вершину тренда. В конечном счете, как только тренд созрел и ослабил­ся, цена обосновалась на линии 1×1. Она также высту­пила поддержкой во время последнего падения цены.

76865656786755555

Диаграмма 8. Веерные линии на недельном графике Nasdaq.

Не удивительно, что цена возвращается к веер­ным линиям, когда тренд становится чересчур растя­нутым. Если линия 1×1 оказывается не в состоянии удержать цены, есть достаточно места для следующей линии.

Веерные линии не были столь надежны, когда применялись к дневному графику Nasdaq. Линия 2×1 действительно повлияла на цену, и линия 1×1 долж­на отслеживаться как потенциальное сопротивление.

4534553453444534534

Диаграмма 9. Веерные линии на дневном графике Nasdaq.

Цена, время и модели могут оказать существен­ную помощь для захвата волны, чтобы вы могли «плыть» к прибыли.

2015-06-26_1-49-55

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *