Полосы Боллинджера отмечают, как далеко может продвинуться цена прежде, чем противоположные рыночные силы, вероятно, вызовут разворот, вернув цену к центральной средней линии, т.е. Скользящей средней, на основе которой и построен индикатор. Взаимодействия между ценой и полосами формирует различные торговые модели, обеспечивая надежный инструмент для прибыльной торговли.
Давайте более внимательно взглянем на «рамку» — высоко-вероятностную модель Полос Боллинджера, которая возникает на всех ликвидных рынках, добавляя нам технический фильтр, указывающий, стоит ли рисковать и где расположена наиболее благоприятная цена входа. В то время, как мы сосредоточимся на дневных моделях, внутри-дневные трейдеры с успехом могут применять эту модель на 60-минутных графиках, а долгосрочные игроки могут использовать ее для оценки недельных масштабов.
Использование модели в торговле
Полосы Боллинджера часто поворачиваются в горизонтальное положение после трендовой стадии, ограничивая движения цены в обоих направлениях и формируя модель «рамка», которая подают торговые сигналы в обе стороны. Во время этого сжатия хорошо работает стратегия, которая рассчитана на взятие противоположных позиций — покупка, когда цена опускается к нижней полосе, либо продажа при повышении к верхней полосе. Сигналы «рамки» работают лучше всего, когда поддерживается другими техническими индикаторами. Ввиду того, что потенциал вознаграждения здесь ограничен, заинтересованные трейдеры должны максимизировать прибыль через аккуратный выбор сделок и агрессивное управление позициями.
На диаграмме выше мы видим, как цена в декабре откатывается от уровня 38 после прорыва к многолетнему максимуму. Нижняя полоса продвинулась вверх, в то время как цена на откате протестировала 50-дневную EMA (1), обозначая низко-рисковый вход со стоп-ордером под 2-дневным минимумом. В этой точке мы еще не знаем, будет ли рынок продолжать развивать восходящий тренд или перейдет к диапазонной торговле. Поэтому стоит агрессивно брать прибыль в одной из трех точек: центральная средняя, предыдущий максимум или верхняя полоса (2). Также нам необходимо установить скользящий стоп-ордер, чтобы защитить нашу позицию — перемещать его на уровень 2- или 3-дневного минимума.
Первый сильный отскок закончился рядом с предыдущим максимумом и сопровождался снижением, которое установило дополнительные ориентиры для нашей модели. Следующая торговая возможность возникает у нижней горизонтальной полосы (3), приводя к развороту, как только цена достигает этой границы. Этот разворот происходит на уровне предыдущей поддержки диапазона и 50-дневной EMA, подтверждая сигнал покупки. Характеристики нашей модели также влияют на потенциал вознаграждения, потому что снижение верхней трендовой линии показывает потенциал прибыли всего в два пункта, в то время как Скользящая средняя всегда отмечает естественный барьер, который требует переноса туда скользящего стоп-ордера при повышении цены в район 36.50.
Стоит вычислить соотношение вознаграждения к риску перед взятием сделки на основе этой модели. Игра стоит свеч, когда проектируемые вход и выход обеспечивают соотношение 3 к 1 и выше. Потенциальное вознаграждение измеряется от точки входа до выхода на наиболее вероятном барьере: верхней полосе, предыдущем максимуме, трендовой линии или центральной скользящей средней. Возможный риск измеряется от входа до стоп-ордера, размещаемого сразу ниже поддержки диапазона. В этом случае, решение брать или пропускать торговую позицию сводится к определению цены входа в пределах двух баров, которые создают разворот. Вход под уровнем 35.50 говорит в пользу взятия сделки, даже если придется выйти по скользящему стоп-ордеру на уровне центральной Скользящей средней. В то время как вход выше этого уровня говорит об обратном.
Добавление сетки Фибоначчи
Первое противоположное колебание после завершения тренда часто отмечает более широкий диапазон, чем последующие колебания, позволяя нам разместить сетку Фибоначчи, что обеспечивает еще один уровень подтверждения сигналам разворота Полос Боллинджера. Я рекомендую искать совпадение между уровнем восстановления 0.618 или 0.786 и горизонтальной полосой, чтобы подтвердить сигнал разворота и осуществить вход в противоположную сторону. Эти модели могут сохраняться в течение долгого времени, так что не бойтесь брать сделки после третьего или четвертого тестирования.
На диаграмме выше цена достигает основания после 3-месячного нисходящего тренда и отскакивает к уровню 37 (1). Сетка Фибоначчи, размещенная поверх этого противоположного колебания, определяет ценовое приводя к трем разворотам вверх (2,4,6) на совпадении уровня восстановления 0.786 и нижней горизонтальной полосы. Первая и третья сделки в длинную сторону достигают предыдущего максимума и верхней горизонтальной полосы (3,7), в то время как вторая сделка останавливается сразу выше средней Скользящей средней (5), которая также совпадает с 50-дневной EMA. Сделка в короткую сторону неплохо сработала после первой длинной позиции (3), но потерпела неудачу после третьей (7), так как начался новый восходящий тренд.
Заключение
Модель «рамка» Полос Боллинджера обеспечивает выгодные торговые возможности, когда тренды уступают место хорошо-сформированным торговым диапазоном, что приводит к развороту полос в горизонтальное положение