Быстрые развороты — Алан Фарли

Как известно, быстрые развороты — это изменчи­вое ценовое действие, при котором цена хаотично ко­леблется взад-вперед, пересекая очевидные уровни поддержки и сопротивления. Это часто происходит на современных рынках, уничтожая прибыль и снижая уверенность трейдера. В то время, как это может при­водить в замешательство, подготовленные трейдеры могут использовать подобное поведение рынка, рас­смотрев ценовую структуру прежде, чем эта модель начнет развиваться.

Быстрые развороты подразделяются на две кате­гории. В первом случае цена нарушает новое основа­ние и затем разворачивается, вызывая неудавшийся ценовой прорыв вниз. Есть правила управления ри­ском, помогающие получить прибыль в таких случаях, которые стали все более распространенными на со­временных алгоритмических рынках.

Второй тип требует большего внимания, с проти­воположным действием, и часто продолжается в тече­ние многих недель или месяцев прежде, чем возник­нет тренд, и цена покинет оспариваемую территорию. В то время как этот быстрый разворот может начинать­ся в виде хорошо-сформированного торгового диапа­зона, он быстро трансформируется в нагромождение более высоких максимумов и более низких миниму­мов, с гэпами и внезапными разворотами. Два техни­ческих элемента покажут нам, как торговать в такой рыночной ситуации с наибольшей выгодой для себя:

—   какое ценовое действие предшествовало бы­строму развороту?

—   что происходило на подобных ценовых уровнях в прошлом?

Предыдущий тренд

Рассмотрите предшествующий тренд и терри­торию, которую он охватывает. Цена прорывается к новому максимуму или минимуму до периода кон­фликта, или это происходит в пределах более широ­кого торгового диапазона? Быстрые развороты, кото­рые хорошо вписываются в пределы предшествующих диапазонов, формируют базу, в которой острый кон­фликт между покупателями и продавцами вызывает ряд тестирований и разворотов.

Это может произойти, когда цена низко стартовала при восходящем тренде или откатывается от максимума при нисходящем тренде, не давая разворотной модели сформироваться в полной мере. Другими словами, быки покупают на новом основании, или медведи продают у новой вершины, но слабый объем не в состоянии изме­нить технические параметры, вызывая конфликтную си­туацию, несмотря на наличие классической модели.

Можно разметить тренд, используя сетку Фибоначчи, когда быстрые развороты происходят у новых максимумов или минимумов. Вы часто будете наблюдать, что эта модель сдерживается в пределах 38%-го восстановления. Добавьте вторую сетку с мень­шим размахом, определяя местонахождение следу­ющего более высокого минимума при восходящем тренде, или более низкого максимума при нисходя­щем тренде. Этот дополнительный слой позволяет не­сколько упорядочить хаос пересекающихся ценовых уровней, выделяя ключевые разворотные точки в пре­делах изменчивой модели.

Диаграмма 1. Использование сетки Фибоначчи для выделения зоны быстрых разворотов.

На диаграмме выше мы видим, что цена совер­шила ралли от 49 до 61, после чего начался пери­од быстрых разворотов, который продолжался почти два месяца. Более низкие минимумы и более высокие максимумы указывают на «охоту за стопами» и дру­гие обманные действия крупных игроков, которые яв­ляются довольно обычными в таких хаотичных моде­лях. Сетка Фибоначчи удерживает быстрые развороты в пределах 38%-го восстановления, в то время как вто­рая сетка для ралли с ноября по декабрь ограничива­ет минимумы в пределах 38%-го и 50%-го уровней вос­становления, указывая на гармоничную поддержку в районе 57-58, что сопровождалось ценовым проры­вом в феврале.

Исследование прошлых действий

При анализе быстрых разворотов следует рас­смотреть предыдущее действие на подобных ценовых уровнях в пределах краткосрочного или долгосрочно­го торгового диапазона. Это — фрактальная структура, поэтому краткосрочные трейдеры могут концентри­роваться на уровнях в пределах предыдущих несколь­ких часов или дней, а позиционные игроки исследуют уровни месячной или годовой давности. Определите местонахождение гэпов, особенно неисполненных, так же как максимумы или минимумы колебания, ко­торые могут войти в игру в потоке быстрых разворотов. Обращайте внимание на объем, который сигнализи­рует о конфликте между покупателями и продавцами. Рассмотрите возможность повторения подобного дей­ствия и на сей раз.

Такой анализ «зеркала тренда» может раскрыть первичную тему игра, стоящей за быстрыми разво­ротами, позволяя реорганизовать стратегию торгов­ли, либо занять более защитную позицию. Это также идентифицирует зоны поддержки и сопротивления, которые могут быть замаскированы хаотичной моде­лью. В свою очередь, это выдвигает на первый план новые цены входа, куда быстрые развороты могут прийти в итоге, поощряя стратегию следования за трендом.

Диаграмма 2. Анализ предыдущего ценового действия.

На диаграмме выше мы видим, что ценовой про­рыв на высоком объеме сопровождался 4-месячным периодом быстрых разворотов. Вертикальное рал­ли заполнило последнюю часть гэпа между уровнями 200 и 225 (синие линии), сформировав такой же боль­шой гэп, что привело к хаотичным разворотам. Сетка Фибоначчи, наложенная на предыдущий нисходящий тренд, позволила упорядочить столь изменчивое це­новое действие, и ралли завершилось у восстановле­ния в 78.6%, в то время как поддержка сформирова­лась на 50%-м уровне восстановления.

Заключение

Взгляд на прошлое ценовое действие позволяет «организовать» изменчивые параметры быстрых раз­воротов, распознавая гармоничные уровни, которые могут предложить точки входа с низким риском.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *