Одна из самых популярных торговых стратегий, обычно используемых всеми трейдерами — это метод торговли на ценовом прорыве. Многие автоматизиро­ванные системы и действительно успешные стратегии хедж-фондов базируются на этом простом подходе.

Возможно, наиболее привлекательный аспект этого торгового метода заключается в том, что он мо­жет последовательно успешно использоваться на лю­бом временном периоде и может, в значительной степени, применяться ко всем рыночным условиям. Поэтому, давайте внимательно разберем, что из себя представляет метод ценового прорыва, и обсудим, как можно встроить этот популярный стиль торговли в свой торговый арсенал.

Сам метод очень прост и требует только, что­бы трейдеры наблюдали определенную ценовую ре­акцию на определенных уровнях. Трейдеры должны определить торговый диапазон, идентифицируя ми­нимальную и максимальную точку и затем просто вхо­дить в рынок, если цена прорывается через любой из этих уровней.

Очевидно, как и со всеми торговыми стратегия­ми, что на практике немного труднее, чем в теории, и действительно один из ключей к успешному исполь­зованию этого метода заключается в том, как вы опре­деляете торговый диапазон и соответствующие макси­мальную и минимальную точку.

Есть много способов определить диапазоны тор­говли от простого диапазона за период (например, максимум и минимум прошлых 20 дней) до иденти­фикации последовательных прорывов максимумов и минимумов.

Давайте взглянем на некоторые примеры, чтобы лучше понять, что мы подразумеваем, когда говорим о торговом диапазоне.

Диаграмма 1. Торговые диапазоны.

На диаграмме выше приведен пример движения валютной пары GBP/USD в течение 2015 года. Здесь мы выделили вершину и основание торгового диапазона 2015г. Таким образом, с точки зрения временного диа­пазона, эти уровни отмечают ценовой диапазон 2015г.

Однако, в рамках общего диапазона, в пределах которого держалась цена, мы можем также иденти­фицировать несколько меньших диапазонов, которые были бы важны на более мелких периодах, сдерживая цену в течение дня или недели.

Диаграмма 2. Ценовой диапазон на 60-минутном графике.

На диаграмме выше показан диапазон на 60-ми­нутном графике, который формируется сразу под мак­симумом годового диапазона.

Обычный метод для торговли на ценовом проры­ве заключается в том, чтобы идентифицировать диа­пазоны на более низких периодах, используя недав­ние максимумы и минимумы на 15-минутном графике и торговать в направлении последующего ценового прорыва.

Диаграмма 3. Ценовые диапазоны на 15-минутном графике.

На диаграмме выше мы видим, что после распро­дажи валютная пара GBP/USD формирует диапазон в нижней части общего диапазона и затем прорывается через максимум этого диапазона, после чего форми­рует другой диапазон.

Фактически, на этой диаграмме содержится важ­ная информация, которая может быть не очевидна на первый взгляд. Что эта картина фактически демонстри­рует — динамика типичного ценового действия, где мы видим, что рынок имеет тенденцию двигаться корот­кими импульсивные всплесками, сопровождаемыми периодами консолидации. Понимание этого рыночно­го потока является ключевым для успешной торговли на ценовых прорывах. В то время, как вы можете быть довольно успешны непосредственно в идентификации диапазонов, понимание ритма рынка и контекста этих диапазонов может значительно усилить ваш успех.

Итак, как мы фактически можем торговать на це­новом прорыве? Хотя есть множество различных стра­тегий, используемых для этого стиля торговли, в своей наиболее простой форме стратегия выглядит следую­щим образом:

Войти в рынок, если цена прорывается через гра­ницу диапазона, с размещением стоп-ордера сразу за противоположной стороной диапазона и целью рав­ной двойной ширине диапазона.

Давайте для пояснения рассмотрим пример:

Диаграмма 4. Торговля на ценовом прорыве.

В приведенном выше примере мы видим цено­вое снижение и затем формирование диапазона кон­солидации. После этого цена совершает прорыв через нижнюю границу диапазона, где мы входим в корот­кую сторону. Мы размещаем наш стоп-ордер сразу выше максимума диапазона и наша цель намечена на расстоянии двойной ширины диапазона.

Как вы видите, этот метод является очень про­стым и прямолинейным. Вы можете также внести не­которые изменения в этот метод. Например, вы мог­ли предусмотреть, что, когда цена достигает цели в две ширины диапазона, вы будете переносить свой стоп-ордер для защиты части прибыли, но позволять сделке двигаться дальше. Либо вы могли бы закрыть половину вашей торговой позиции, оставляя оставшу­юся часть для дальнейшего движения.

Варианты входа

Важно рассмотреть все варианты входа и выбрать тот, который действительно подходит к вашему лично­му предпочтению риска. Например, вы можете просто входить в рынок, когда цена пересекает границу диа­пазона или ждать закрытия свечи для подтверждения.

Итак, какой вариант является лучшим?

Каждый способ имеет свои «за» и «против». Очевидно, что вход на простом пересечении границы диапазона более агрессивен, оставляя возможность заключения сделки на «ложном прорыве», когда цена совершает прорыв только, чтобы затем сразу же вер­нуться в пределы диапазона. Однако, подобный вход также гарантирует вам больше прибыли, если вы ока­жетесь правы в своей оценки ценового прорыва, по­зволяя вам захватить все движение.

С другой стороны, ожидание, чтобы свеча закры­лась вне пределов диапазона, обеспечивает большее подтверждение, что ценовой прорыв состоится, и по­может избежать многих ложных прорывов. Однако, проблема здесь в том, что, поскольку ценовой про­рыв имеет «взрывной» характер, ожидание закрытия свечи может означать, что вы пропускаете большую часть движения и входите в рынок, когда цена уже весьма далеко ушла от точки прорыва, что повышает риск разворота и требует более широкого стоп-орде­ра. Повторю еще раз — то, как вы хотите выполнить эту сделку, требует, чтобы вы сделали подготовительную работу и выбрали метод, который подходит вам луч­ше всего. Есть много успешных трейдеров, использую­щих как тот, так и другой метод.

продолжение следует…