Алан Фарли является частным трейдером и авторомwHard Right Edge» — комплексного источника для трейдеров по обучению, техническому анализу и краткосрочным методикам. Он также является автором бестселлера «Мастер-свинг трейдер» и популярным ведущим колонки на сайте «The Street.com». Алан уже более десяти лет присутствует на рынках в качестве трейдера, консультанта и автора.
Внутри-дневным трейдерам нужна постоянная обратная связь на краткосрочное ценовое действие, чтобы они могли молниеносно принимать свои решения относительно покупки и продажи. Внутри-дневные бары, окруженные многократными Скользящими средними неплохо служат этой цели, обеспечивая быстрый анализ, который подчеркивает текущие риски, а также наиболее выгодные входы и выходы. Эти средние числа также работают в качестве макро-фильтров, указывая наблюдательному трейдеру периоды, когда лучшие остаться в стороне и подождать более благоприятных условий.
Выбор правильных Скользящих средних добавляет надежность всем основанным на техническом анализе внутри-дневным торговым стратегиям, в то время как неправильно-подобранные параметры вредят выгодным подходам. В большинстве случаев, идентичные параметры будут работать во всех краткосрочных временных периодах, позволяя трейдеру вносить необходимые поправки через всего один параметр Скользящей средней.
Учитывая эту универсальность, идентичный набор Скользящих средних будет работать для методов скальпирования так же, как для сделок, рассчитанных на весь день (покупка утром и продажа вечером). Трейдер сможет реагировать на различные периоды удержания сделки, используя только период графика — при скальпировании он концентрируется на 1-минутных графиках, в то время как традиционные внутри-дневные трейдеры исследуют 5- и 15-минутные графики. Этот процесс даже распространяется на сделки, переносимые на следующий день, позволяя трейдерам на колебаниях использовать эти Скользящие средние на 60-минутном графике.
Комбинация 5-8-13
Комбинация простых Скользящих средних (SMA) в 5-, 8- и 13 периодов предлагает практически совершенный набор для внутри-дневных торговых стратегий. Эти значения, соответствующие числам Фибоначчи, выдержали испытание временем, но требуются навыки по интерпретации, чтобы использовать этот инструмент соответствующим образом. Это — визуальный процесс, связанный с исследованием относительного положения Скользящих средних и цены, а также наклона линий MA, которые отражают незначительные изменения в краткосрочном импульсе.
Усиление восходящего импульса предполагает наличие возможностей для покупки для внутри-днев- ных трейдеров, в то время как ослабление этого импульса сигнализирует о своевременности выхода. Снижения цены, которые вызывают медвежьи развороты Скользящих средних на множественных временных периодах, предполагают торговые возможности в короткую сторону, с закрытием позиций, когда Скользящие средние начинают разворачиваться вверх. Этот процесс также позволяет идентифицировать боковые рынки, указывая внутри-дневному трейдеру стоять в стороне, когда внутри-дневной тренд слабый и торговые возможности ограничены.
Примеры использования комбинации MA
Диаграмма 1. Использование комбинации 5-8-13 в длинную сторону.
На 5-минутном графике «Apple» мы видим, как цена выстроила основание над уровнем 105 (A) и затем совершила краткосрочный рывок вверх (B). 5-, 8- и 13-периодные простые Скользящие средние указали на движение выше, в то время как увеличение расстояния между Скользящими средними сигнализирует о растущем восходящем импульсе. Цена двигается в бычьем тренде на вершине Скользящих средних, совершив в итоге колебание в 140 пунктов, что предполагает хорошую прибыль для внутри-дневной торговли.
Ралли остановилось после 12:00, с падением цены назад к 8-периодной SMA (C), в то время как 5-периодная SMA отступает и находит поддержку на том же самом уровне (D), перед финальным толчком вверх. Агрессивные внутри-дневные трейдеры могут зафиксировать прибыль, когда цена пересекает 5-пе- риодную SMA вниз или подождать, когда Скользящие средние сгладятся и развернутся (E), что и произошло в послеобеденный период. Оба ценовых уровня предполагают выгодный выход из длинной позиции.
Диаграмма 2. Использование комбинации 5-8-13 в короткую сторону.
На диаграмме 2 показан еще один 5-минутный график «Apple», где цена консолидируется в районе 109 в конце сессии (A) и делает колебание ниже следующим утром (B). 5-, 8- и 13-периодные Скользящие средние указывают направление вниз, в то время как расстояние между Скользящими средними увеличивается, сигнализируя о возрастающем нисходящем импульсе. Цена двигается в медвежьем тренде в основании Скользящих средних, совершив в конечном итоге колебание почти в 3 доллара, предлагая хорошую прибыль по коротким позициям.
Снижение приостанавливается перед полуднем, и цена поднимается до 13-периодной SMA (C), в то время как 5-периодная SMA разворачивается вверх, пока не сталкивается с сопротивлением на том же самом уровне (D), перед финальным всплеском продаж. Агрессивные внутри-дневные трейдеры могут взять прибыль от коротких позиций, в то время как цена поднимается выше 5-периодной SMA или дождаться пока Скользящие средние сгладятся и развернуться вверх (E), что и произошло в полдень. Оба ценовых уровня предлагают выгодные выходы из коротких позиций.
Сигналы к бездействию
Взаимное положение цены и Скользящих сред-них также сигнализирует о неблагоприятных перио-дах, когда лучше остаться в стороне, чтобы сохранить торговый капитал. Безтрендовые рынки и периоды высокой изменчивости приводят к тому, что 5-, 8- и 13-периодные Скользящие средние совершают быстрые развороты, с горизонтальной ориентацией и частыми пересечениями, говоря внимательным трейдерам оставаться вне рынка.
Торговые диапазоны расширяются на изменчивых рынках и сокращаются на безтрендовых рынках. В обоих случаях Скользящие средние продемонстрируют подобные характеристики, что означает рекомендацию соблюдать осторожность с внутри-дневными торговыми позициями. Эти защитные признаки следует иметь в виду и использовать в качестве важного фильтра для краткосрочных стратегий, потому что они имеют повышенное воздействие на соотношение потери и прибыли.
Частые развороты
На диаграмме выше мы видим, как цена демонстрирует очень изменчивую динамику во время дневной сессии, когда она колеблется в диапазоне всего в несколько пунктов. 5- , 8- и 13-периодные Скользящие средние отражают это частыми разворотами, с многократными пересечениями и отсутствием «единодушия» между Скользящими средними. Этот высокий уровень ценового шума говорит внимательному трейдеру пока отказаться от этого рыночного инструмента и переходить к другому.
Заключение
Простые Скользящие средние с 5-, 8- и 13 периодами представляют собой идеальный инструмент для внутри-дневных трейдеров, ищущих быструю прибыль от длинных и коротких позиций. Скользящие средние также хорошо работают в качестве фильтра, говоря наблюдательным трейдерам, когда риски слишком высоки для входа.