Идентификация импульса — Лиор Алкалэй

Лиор Алкалэй является экономистом и профессиональным аналитиком с широким опытом на финансовых рын­ках. За годы торговли и инвестиций Лиор обеспечивал своих клиентов свежими исследованиями, которые всег­да вызывали интерес, благодаря своей тщательности и ясности.

В торговле одна из самых важных частей инфор­мации — это способность идентифицировать импульс, когда он начинается и когда заканчивается. Это мо­жет помочь вам планировать вашу следующую сдел­ку и гарантировать, что торговля успешна. Именно для отслеживания импульса особенно эффективен Индекс товарного канала, независимо от того, торгуете вы на товарном, фондовом или рынке форекс.

Индекс товарного канала (CCI) является осцил­лятором, который измеряет отклонение от простой Скользящей средней за определенный период. Точно так же, как и большинство осцилляторов, он имеет уровень перекупленности и перепроданности.

В теории, использование индикатора CCI подоб­но Индексу относительной силы (RSI). Если значение CCI относительно высокое, то валютная пара переку­плена, а когда оно относительно низкое, то пара пе­репродана. Однако, практическое применение инди­катора CCI немного сложнее, чем RSI. Если параметры CCI не отрегулированы соответствующим образом, то он фактически не представляет ценности в выделении циклов импульса. Кроме того, без правильной регули­ровки, он может привести к множеству ложных сигна­лов. Но если его правильно настроить, индикатор CCI становится чрезвычайно эффективным и мощным ин­струментом анализа.

Подбор параметров

Первый шаг в регулировании индикатора CCI со­стоит в идентификации, когда начался текущий цикл. Это поможет нам определить правильный период CCI. Чтобы идентифицировать начало текущего цикла, мы можем использовать Временные зоны Фибоначчи, ко­торые дадут нам точную отметку.

Например, если мы посмотрим на Временные зоны Фибоначчи на недельном графике ниже, мы мо­жем сделать вывод, что текущий цикл начался 36 не­дель назад. Основное правило сводится к тому, чтобы разделить общий период на три для придания сред­
нему значению немного большей чувствительности. В примере ниже, это будет 36/3 = 12 недель. Это сред­нее значение, на основе которого будет строиться ин­дикатор CCI.

Причина, по которой мы используем Временные зоны Фибоначчи для регулирования Индекса товарно­го канала, состоит в том, что длина цикла изменяет­ся от волны к волне, поэтому необходимо подобрать подходящие средние значения. Через Временные зоны Фибоначчи мы с некоторой степенью уверенно­сти можем оценить, когда цикл начался.

Диаграмма 1. Применение Временных зон Фибоначчи.

Анализ индикатора

Как только Индекс товарного канала отрегулиро­ван, остальное довольно просто. Индикатор CCI, как упомянуто выше, измеряет уровни перекупленности или перепроданности. Но вместо того, чтобы только смотреть на относительные максимумы индекса, мы должны смотреть на его поведение.

Например, на диаграмме золота ниже мы можем видеть, что линия CCI сходится с линией цены. Это — явный признак, что бычий импульс исчезает. Если мы пойдем дальше и продолжим нашу трендовую линию до основания, мы можем сделать другой вывод: пара, в этом случае XAU/USD, уже достигла максимума и на­правляется вниз в медвежьем импульсе.

Диаграмма 2. Отслеживание взаимного движения цены и индикатора CCI.

Другой способ отслеживать импульс связан с исследованием поведения индикатора CCI между Временными зонами Фибоначчи. Обратите внима­ние, что линия CCI имеет тенденцию достигнуть ниж­него предела, когда цикл заканчивается, и затем повы­шается. Мы можем использовать это, чтобы захватить восстановление. Есть случаи, особенно во время дол­госрочного бычьего тренда, что мы можем получить полностью противоположный эффект, т.е. линия CCI достигает пика каждый раз, когда Временная зона Фибоначчи заканчивается. Идея состоит в том, что­бы наблюдать за развивающейся моделью и затем ис­пользовать это в своих интересах.

Конечно, как я всегда повторяю, осцилляторы всегда должны использоваться наряду с другими ин­дикаторами, чтобы получить общую картину, и Индекс товарного канала в этом отношении ничуть не отлича­ется. Как вы знаете, в торговле нет никаких гарантий, но хорошо отрегулированный индикатор CCI может обеспечить очень последовательную картину того, куда направлен импульс валютной пары.

2015-06-26_1-49-55

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.