Лиор Алкалэй является экономистом и профессиональным аналитиком с широким опытом на финансовых рынках. За годы торговли и инвестиций Лиор обеспечивал своих клиентов свежими исследованиями, которые всегда вызывали интерес, благодаря своей тщательности и ясности.
В торговле одна из самых важных частей информации — это способность идентифицировать импульс, когда он начинается и когда заканчивается. Это может помочь вам планировать вашу следующую сделку и гарантировать, что торговля успешна. Именно для отслеживания импульса особенно эффективен Индекс товарного канала, независимо от того, торгуете вы на товарном, фондовом или рынке форекс.
Индекс товарного канала (CCI) является осциллятором, который измеряет отклонение от простой Скользящей средней за определенный период. Точно так же, как и большинство осцилляторов, он имеет уровень перекупленности и перепроданности.
В теории, использование индикатора CCI подобно Индексу относительной силы (RSI). Если значение CCI относительно высокое, то валютная пара перекуплена, а когда оно относительно низкое, то пара перепродана. Однако, практическое применение индикатора CCI немного сложнее, чем RSI. Если параметры CCI не отрегулированы соответствующим образом, то он фактически не представляет ценности в выделении циклов импульса. Кроме того, без правильной регулировки, он может привести к множеству ложных сигналов. Но если его правильно настроить, индикатор CCI становится чрезвычайно эффективным и мощным инструментом анализа.
Подбор параметров
Первый шаг в регулировании индикатора CCI состоит в идентификации, когда начался текущий цикл. Это поможет нам определить правильный период CCI. Чтобы идентифицировать начало текущего цикла, мы можем использовать Временные зоны Фибоначчи, которые дадут нам точную отметку.
Например, если мы посмотрим на Временные зоны Фибоначчи на недельном графике ниже, мы можем сделать вывод, что текущий цикл начался 36 недель назад. Основное правило сводится к тому, чтобы разделить общий период на три для придания сред
нему значению немного большей чувствительности. В примере ниже, это будет 36/3 = 12 недель. Это среднее значение, на основе которого будет строиться индикатор CCI.
Причина, по которой мы используем Временные зоны Фибоначчи для регулирования Индекса товарного канала, состоит в том, что длина цикла изменяется от волны к волне, поэтому необходимо подобрать подходящие средние значения. Через Временные зоны Фибоначчи мы с некоторой степенью уверенности можем оценить, когда цикл начался.
Диаграмма 1. Применение Временных зон Фибоначчи.
Анализ индикатора
Как только Индекс товарного канала отрегулирован, остальное довольно просто. Индикатор CCI, как упомянуто выше, измеряет уровни перекупленности или перепроданности. Но вместо того, чтобы только смотреть на относительные максимумы индекса, мы должны смотреть на его поведение.
Например, на диаграмме золота ниже мы можем видеть, что линия CCI сходится с линией цены. Это — явный признак, что бычий импульс исчезает. Если мы пойдем дальше и продолжим нашу трендовую линию до основания, мы можем сделать другой вывод: пара, в этом случае XAU/USD, уже достигла максимума и направляется вниз в медвежьем импульсе.
Диаграмма 2. Отслеживание взаимного движения цены и индикатора CCI.
Другой способ отслеживать импульс связан с исследованием поведения индикатора CCI между Временными зонами Фибоначчи. Обратите внимание, что линия CCI имеет тенденцию достигнуть нижнего предела, когда цикл заканчивается, и затем повышается. Мы можем использовать это, чтобы захватить восстановление. Есть случаи, особенно во время долгосрочного бычьего тренда, что мы можем получить полностью противоположный эффект, т.е. линия CCI достигает пика каждый раз, когда Временная зона Фибоначчи заканчивается. Идея состоит в том, чтобы наблюдать за развивающейся моделью и затем использовать это в своих интересах.
Конечно, как я всегда повторяю, осцилляторы всегда должны использоваться наряду с другими индикаторами, чтобы получить общую картину, и Индекс товарного канала в этом отношении ничуть не отличается. Как вы знаете, в торговле нет никаких гарантий, но хорошо отрегулированный индикатор CCI может обеспечить очень последовательную картину того, куда направлен импульс валютной пары.