«Expected Range» — индикатор ожидаемых диапазонов Форекс. На основе опционных данных Чикагской биржи строит зоны вероятного нахождения цены в течение торгового дня и в течение торговой недели. Позволяет определять разворотные моменты и более точно входить в рынок, а также находить благоприятные точки для фиксации прибыли.

EXPECTED RANGE

• Индикатор (скрипт) для терминала MT4.
• Показывает вероятный диапазон движения цены.
• Построен на реальных биржевых рыночных данных.
• Позволяет найти точки входа и фиксации прибыли.

Выбор профессионалов!

О продукте

«Expected Range» — это индикатор, выполненный в виде скрипта, который строит на графике терминала MT4 диапазоны вероятного движения цены (с вероятностью 68% и 95%) в течение торгового дня (дневные ожидаемые диапазоны) и(или) в течение торговой недели (недельные ожидаемые диапазоны).

Индикатор также позволяет построить т.н. уровни дисбаланса дня. Эти уровни очень хорошо «отрабатываются» на практике, и представляют собой опционные уровни, которые рассчитываются не из той премии за риск (цены опциона), которая имела место в прошедшую торговую сессию, а исходя из расчётной цены опциона на следующий рабочий день.

Индикатор не нагружает терминал и не перерисовывается. Все диапазоны и уровни рассчитываются на основании реальных рыночных данных по методике, используемой крупнейшей биржей CME. Обновление данных происходит ежедневно в 07-15 по МСК. Поддерживается пять валютных пар.

• Скрипт может быть использован как в качестве самостоятельного инструмента для торговли, так и дополнить уже имеющийся у трейдера набор эффективным средством для торговли с низким соотношением риск/прибыль.
• Индикатор (скрипт) особо эффективен на спокойном рынке, но может быть использован также в трендовых и контртрендовых стратегиях. Позволяет работать как на отбой от уровней, так и на их пробой.
• Методика, заложенная в основу расчёта ожидаемых диапазонов и уровней, используется крупными спекулянтами, хеджерами, инвестиционными фондами и прочими профессиональными участниками биржевой торговли.
• Приобретение индикатора позволит Вам максимально просто находить вероятные точки разворота цены, возможные точки фиксации прибыли и профессионально использовать эту информацию для высокоэффективной торговли.
• В любое время Вы можете задать любой вопрос по работе индикатора, обратившись на электронный адрес автора. Автор приложит все силы для комфортной работы с индикатором.
• За единоразовую сумму, сравнимую с платой за месячную подписку на другие подобные индикаторы, Вы приобретаете пожизненный доступ к продукту с правом бесплатного обновления.

Скриншоты

Взгляните, как реагирует цена на те или иные уровни…

Дневные ожидаемые диапазоны с вероятностью 68%

Уровни дисбаланса дня

Дневные ожидаемые диапазоны с вероятностью 95%

Недельные ожидаемые диапазоны с вероятностью 68%

Недельные ожидаемые диапазоны с вероятностью 95%

Индикатор предполагает разные варианты работы…
Например, на скрине ниже вместе с индикатором ExpeectedRange (в режиме отображения дневных диапазонов с вероятностью 68%) используются ещё два дополнительных фильтрующих индикатора (это обычнй стохастик и индикатор дивергенций). Соотношение риск/прибыль при таких входах может достигать от 1/3 до 1/5 при стопе в 10-30п. Также для входа в рынок можно использовать разворотные модели PriceAction.

Обратите внимание!
Индикатор не является граалем, и не гарантирует 100% удачных входов. Иногда границы диапазонов (особенно дневных) пробиваются, но в большинстве случаев происходит возврат цены к уровням этих границ в тот же день или на следующий день. Это тоже может быть использовано при построении торговых стратегий.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Общие сведения.

Expected Range – это индикатор, выполненный в виде скрипта (далее – «индикатор), который строит на графике терминала MT4 диапазоны вероятного движения цены (с вероятностью 68% и 95%) в течение торгового дня (дневные ожидаемые диапазоны) и(или) в течение торговой недели (недельные ожидаемые диапазоны). Указанные диапазоны строятся на основе реальных рыночных данных крупных игроков с Чикагской биржи CME с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Кроме того, индикатор строит уровни дисбаланса дня.

Подробнее об ожидаемых диапазонах и уровнях дисбаланса смотрите в разделе «Подробности».

Индикатор Expected Range работает на таймфреймах M5-Н1 для дневных диапазонов и на таймфреймах M15-H4 для недельных диапазонов. Индикатор поддерживает следующие инструменты:

• EUR/USD
• AUD/USD
• USD/CAD
• GBP/USD
• USD/JPY

Общий вид индикатора Expected Range в режиме отображения дневных и недельных диапазонов показан на рисунках ниже.

Дневные диапазоны выделяются закрашенными прямоугольниками синей палитры (более светлые – это диапазоны с вероятностью 68%, более тѐмные – с вероятностью 95%). Уровни дисбаланса обозначены штриховыми линиями белого цвета и символами «DD». При наведении курсора мышки на уровень всплывает подсказка, в которой можно узнать точное значение уровня. Цветовую гамму можно изменить в настройках скрипта.

Недельные диапазоны выделяются незакрашенными прямоугольниками ( прямоугольники синего оттенка – диапазоны с вероятностью 95%, красного оттенка – 68%). Цветовую гамму также можно изменить в настройках скрипта.

2. Подробности.

Ожидаемые дневные диапазоны и уровни дисбаланса дня строятся на основе цен открытия дня, а недельные диапазоны – цен открытия недели. При этом в качестве цен открытия используются не котировки терминала МТ4, а цены открытия действующего фьючерсного контракта. А в качестве исходных опционных данных, на основании которых производится расчѐт, используются данные текущего месячного опционного контракта.

Ожидаемые диапазоны – это такие ценовые диапазоны, в которых с определѐнной вероятностью будет находиться цена в соответствующий период времени (в течение дня — для дневного ожидаемого диапазона и в течение недели – для недельного ожидаемого диапазона).

Например, границы диапазонов для вероятности 68% рассчитываются по формуле (1). Эта формула используется непосредственно на Чикагской бирже CME (смотрите ниже).

Расчѐт дневного диапазона производится исходя из предположения, что экспирация соответствующего контракта произойдѐт через 1 день (в формуле выше T=1/365). Расчѐт же недельного диапазона производится исходя из предположения, что экспирация соответствующего контракта произойдѐт через 5 дней (в формуле выше T=5/365).

Исходными данными для расчѐта являются страйк (Strike в формуле выше), ближайший к цене открытия фьючерса (для дневных зон – открытие дня, а для недельных – открытие недели), а также значение теоретической (расчѐтной) волатильности (σ — «сигма» в формуле выше).

Теоретическая волатильность рассчитывается по формулам (2) и (3) с использованием модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза (смотрите рисунок ниже).

Исходными данными для расчѐта волатильности являются: страйк, ближайший к цене открытия фьючерса, премия по этому страйку (цена опциона) и значение «дельты» по этому страйку за последнюю торговую сессию. Численными методами последовательного приближения определяется такое значение волатильности, когда все исходные значения опционных данных удовлетворяют формулам (2) и (3).

Дисбаланс дня – это такой опционный уровень (соответственно вверх от страйка для CALL, ближайшего к цене открытия дня, и вниз от этого же страйка для PUT), который рассчитывается исходя не из той премии за риск (цены опциона), которая имела место в прошедшую торговую сессию, а исходя из теоретической цены опциона на следующий рабочий день, рассчитываемой по модели Блэка-Шоулза с учѐтом уменьшения количества дней до экспирации на текущую дату.

Теоретические цены опционов (в формуле выше) рассчитываются с использованием модели Блэка-Шоулза по формуле (2) на основании данных о цене открытия фьючерса, уменьшенного времени до экспирации и расчѐтной теоретической волатильности (смотрите выше о расчѐте ожидаемых диапазонов)

3. Установка и настройки.

Установка индикатора ничем не отличается от стандартной установки индикаторов в терминал. Для этого необходимо открыть каталог данных терминала (через пункты меню Файл → Открыть каталог данных). В открывшемся каталоге открыть папку \MQL4\Scripts\ и в эту папку перетащить из скачанного архива файл скрипта. Затем в терминале в окне «Навигатор» обновить список отображаемых скриптов (через контекстное меню, вызываемое кликом правой кнопки мыши по окну навигатора)

Вкладка входных параметров скрипта показана на рисунке ниже:

«Код активации» предназначен для активации продукта. Этот код должен прийти вам на e-mail после приобретения индикатора. Код достаточно ввести один раз. При этом происходит привязка продукта к конкретному терминалу MT4 и к конкретному торговому счѐту.

«Отображать всю историю» — в случае установки значения true скрипт построит диапазоны и уровни за всю доступную индикатору историю, в противном случае – только за то количество дней (недель), которые заданы в других параметрах скрипта (см. далее)

«Отображать дней» — задаѐт количество дней, на которые необходимо строить дневные диапазоны и уровни дисбаланса для случая, если не включен режим отображения всей истории.

«Отображать недель» — задаѐт количество на которые, на которые необходимо строить недельные диапазоны для случая, если не включен режим отображения всей истории.

«Отображать диапазоны с P=68%» — вкл./выкл. диапазонов с вероятностью 68%

«Отображать диапазоны с P=95%» — вкл./выкл. диапазонов с вероятностью 95%

«Отображать уровни дисбаланса» — вкл./выкл. отображения уровней дисбаланса дня.

«Отображать ценовые метки диапазонов» — вкл./выкл. отображения ценовых меток слева от границ дневных диапазонов и справа от недельных диапазонов.

«DeleteAll» позволяет удалить с графика все диапазоны и уровни, построенные скриптом. С помощью оставшихся параметров можно настроить цвета, которыми рисуются соответствующие диапазоны и уровни.

Для нормальной работы индикатора необходимо разрешить использование DLL в настройках терминала (Сервис → Настройки → Советники → Разрешить импорт DLL) и в настройках индикатора (Общие → Разрешить импорт функций из DLL).

4. Дополнительно.

Данные для индикатора обновляются каждый день не раньше 07-02 МСК (или чуть позже в зависимости от задержки появления опционных данных на сайте Чикагской биржи). Все данные для индикатора берутся с серверов bulatlab.ru и optionsprofi.ru, где эти данные рассчитываются на основе опционных данных с сайта биржи, текущих цен фьючерсного контракта и Forward Points.

Внимание!
PIN-код активирует индикатор только для одного торгового счѐта на отдельном клиентском терминале. Если у Вас на одном клиентском терминале несколько счетов, то работа индикатора возможно только на одном из счетов. Если есть необходимость использования индикатора для разных счетов, то эти счета должны располагаться в отдельных терминалах (для каждого отдельный PIN-код).

EXPECTED RANGE

• Поддерживаемые активы: EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, GBP/USD, USD/JPY
• Лицензия: пожизненно
• Все новые версии — без оплаты
• Помощь и поддержка — 1 год.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.
В настройках самого терминала и индикатора нужно разрешить импорт DLL