Коридоры Дарваса — Кори Митчелл

Кори Митчелл является независимым трейдером, специализирующимся на кратко- и среднесрочных технических стратегиях. Он – основатель сайта vantagepointtrading, посвященного бесплатному обучению трейдеров и обсуждению рынков. После получения степени по экономике, Митчелл провел последние пять лет, торгуя на многочисленных рынках и обучая трейдеров. Он широко публикуется в различных изданиях и является членом канадского Общества технических аналитиков и Ассоциации технических аналитиков рынка.

Коридор Дарваса — это замечательный инстру­мент технического анализа, с очень интересной исто­рией создания. Танцор и трейдер Николас Дарвас сделал 2.000.000$ за 18-месячный период, торгуя ак­циями во время своего танцевального турне по миру. Этот метод разработан, чтобы захватить появляющи­еся тренды и ехать на них за большой прибылью, при сохранении ограниченного риска.

Создание индикатора

Стратегия коридоров была разработана Николасом Дарвасом. Кроме того, будучи извест­ным танцором, он начал торговать акциями в 1950­х. Воодушевленный своим успехом в торговле, он ре­шил написать книгу по своей стратегии. Книга «Как я сделал 2.000.000$ на фондовой бирже» описывает его довольно простой подход. Он, действительно, стано­вится простым, как только вы поймете основную кон­цепцию и принципы стратегии.

Николас первоначально начал с 10.000$. Он вкладывал всю сумму в какую-нибудь одну акцию. Благодаря тому, что он всегда использовал стоп-ор­дера для управления риском, его капитал не подвер­гался опасности. По мере того, как его капитал рос, он стал размещать его в различные акции.

Описание индикатора

Как подразумевает его название, индикатор Коридоры Дарваса основывается на ценовых коридорах, в которых двигается цена. Например, если цена двигает­ся между уровнями 45$ и 50$, это является коридором. Цель Николаса состояла в том, чтобы покупать акции, ко­торые перемещались в более высокие коридоры.

Если цена, продвигалась выше 50$, скажем до 50.50$, то Дарвас купил бы акцию, потому что она те­перь двигается в более высоком коридоре. Если бы цена снизилась под уровень 45$, скажем до 44.50$, то акция переместилась в нижний коридор, и поэтому была забракована как кандидат для покупок.

Пределы коридора не устанавливаются, а опре­деляются рыночной динамикой. Если цена двигается между уровнями 47$ и 48$, это создает коридор. Если цена перемещается выше, то следующий коридор мо­жет быть между 50$ и 53$, который является следую­щим пунктом, где цена остановится и станет переме­щаться взад-вперед.

Цена может оставаться в коридоре сколько угод­но времени. Пока она не снизится ниже минимума ко­ридора, она остается кандидатом для покупок, если переместится выше верхней границы коридора.

Николас Дарвас в своей книге приводит следую­щий пример продвижения цены в новый коридор:

«Если акция двигается правильно, то она начина­ет проталкиваться из своего коридора 45/50 в другой верхний коридор. Затем ее движение начинало выгля­деть подобным образом: 48 — 52 — 50 — 55 — 51 — 50 — 53 — 52. Теперь она весьма четко установилась в следую­щем коридоре 50/55».

Коридор Дарваса — это индикатор, который просто проводит линии по максимумам и минимумам, и затем регулирует их по мере формирования новых максиму­мов и минимумов. Этот индикатор доступен на многих торговых платформах. Однако, трейдеры могут предпо­честь проводить свои собственные коридоры, исходя из недавних максимумов и минимумов. Николас Дарвас мог делать это (основываясь на котировках, передава­емых по телеграфу) больше половины столетия назад.

Правила индикатора

Николас Дарвас установил некоторые правила, не только для своей стратегии, но и для себя. На началь­ном этапе своего изучения рынков он подписался на целый пакет «консультационных услуг», ни один из ко­торых, как он выяснил, не работал, и они часто проти­воречили друг другу. Поэтому он разработал для себя семь основных правил.

Вот те правила, что изложены в его книге:

1.     не следовать советам различных консультантов.

2.     с осторожностью относиться к советам брокера.

3.     игнорировать высказывания Уолл-стрит или различные рыночные афоризмы, независимо от того, насколько они устоявшиеся.
4.     торговать только на основных рынках с адек­ватным объемом.

5.     не слушать (и не торговать) на слухах, незави­симо от того, насколько убедительно они могут звучать.

6.     использовать нормальную стратегию, вме­сто азартной игры. Необходимо изучить эту стратегию (первоначально это был фундаментальный анализ, который для него не работал, поэтому он разработал свой метод).

7.     держать одну позицию как можно дольше, в противоположность манипулированию связкой пози­ций в течение короткого периода времени.

Эти правила помогли Николасу Дарвасу развить свою стратегию, и иметь дисциплину, чтобы ее придер­живаться. Основные правила стратегии следующие:

•       Дарвас искал увеличивающийся объем при отборе акций, чтобы торговать; это приводило его в готовность к покупке акций, которые накапливались и могли развить сильные тренды.

•       Дарвас рассматривал покупку акций, которые представляли ценовой прорыв верхней границы кори­дора, но также и имели восходящую тенденцию дохо­да. Особенно это имело место, когда основные индек­сы столкнулись со снижением.

•       когда верхняя граница коридора нарушена, следует покупать. Исходя из его записей, цена входа была обычно приблизительно на 1-2% выше верхней границы коридора.

•       если вы входите в рынок и цена выпадает из нового коридора и возвращается обратно в старый ко­ридор, следует выйти из сделки.

•       вход и стоп-ордера должны быть установлены заранее, чтобы не пропустить сделки и ограничить риск.

•       размещать стоп-ордер следует ниже мини­мума самого недавнего коридора. Этот начальный стоп-ордер будет достаточно близким, потому что Дарвас предполагал, что когда цена убегала из старого коридора, она входила в новый. Поэтому, стоп-ордер должен быть размещен сразу ниже максимума старо­го коридора, который был только что нарушен.

•       следует вести запись сделок, включая причи­ны, почему вы вошли и вышли.

•       общее состояние рынка должно благоприят­ствовать покупке. Не покупать акции, когда основные индексы развивают нисходящий тренд, или когда объ­ем является плоским или снижается.

•       если ваша сделка закрыта по стоп-ордеру, но цена двигается обратно в более высокий коридор, обе­спечивая новый сигнал покупки, то следует совершить новую покупку, размещая стоп-ордер в том же месте.

•       по мере того, как стоп-ордер перемещается вверх, можно добавлять новые позиции на каждом последующем ценовом прорыве.

Дополнительные условия

Во время изменчивых рыночных условий эта стратегия, вероятно, принесет серию небольших по­терь. Это — метод следования за трендом, так что дол­жен быть тренд, чтобы произвести прибыль.

Основываясь на его правилах, начальный стоп-ор­дер будет установлен сразу ниже цены прорыва (вероятной нижней границы нового коридора). Затем он перемещается по мере формирования новых коридо­ров. Этот метод требует хорошей дисциплины, и трей­дер не может эмоционально привязываться к своей сделке. Покупать и продавать следует, когда об этом говорят сигналы.

Диаграмма 1. Применение Коридоров Дарваса.

Также трейдеры должны обладать определенной решимостью, чтобы вновь заключить сделку, если сиг­налы говорят об этом, даже если ранее она была за­крыта по стоп-ордеру. Также Дарвас добавлял к тор­говой позиции, когда происходил прорыв к более высоким коридорам. Это означает получение более высокой прибыли на удачных сделках, но если тренд не продолжается, то добавление к позициям рядом с вершиной движения может работать против вас.

Этот метод может также применяться для торгов­ли в короткую сторону, когда коридоры снижаются. Вход происходит, когда цена перемещается под ниж­нюю границу коридора. Стоп-ордер размещается сра­зу выше цены входа (в старом коридоре) и затем пе­ремещается вниз над вершиной новых более низких коридоров.

Следует помнить, что стоп-ордера не спасут вас от более высоких потерь в случае ценового гэпа. Учтите это при оценке, сколько капитала вы готовы разме­стить в сделке.

Заключение

Николас Дарвас был танцором, но проводил мно­го времени в изучении рынка и затем выработал свой торговый метод. Это — метод следования за трендом, основываясь на ценовом прорыве к более высоким коридорам. Риск контролируется путем размещения стоп-ордера ниже границ новых более высоких кори­доров, по мере их формирования. Во время измен­чивых рыночных условий эта стратегия не будет вы­годной. Именно поэтому Дарвас старался торговать только акциями с увеличивающимся объемом и повышающимся доходом. Торговля по его методу требу­ет хорошей дисциплины, но может принести большую прибыль, когда развиваются сильные тренды.

72890study

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *