Неожиданный результат — Адам Лемон

Я много раз писал о том, как торговля по трен­ду может стать хорошим способом сместить шансы в вашу пользу при торговле на рынке форекс. Даже при том, что этот стиль подвержен просадкам, распознава­ние и следование за трендом может стать последова­тельно успешным торговым методом, и может приме­няться даже начинающими трейдерами.

Я рассмотрел различные методы входа и старал­ся заключать свои сделки после отката, когда цена за­тем возвращается к преобладающему тренду. Однако, я хотел бы предложить вашему вниманию новое ис­следование, которое предполагает, что вход на цено­вом прорыве может быть не менее выгодным.

Идентификация тренда

Существует множество различных методов рас­познания тренда, но этот процесс не следует слиш­ком усложнять, чтобы он был эффективным. Я на­шел, что просто определяя, находится ли цена выше или ниже своих уровней 1-, 3- или 6-месячной давно­сти достаточно, чтобы обеспечить статистическое пре­имущество, что цена продолжит двигаться в том же на­правлении. Лучшие результаты могут быть получены, используя и 3-месячные и 6-месячные уровни, хотя ис­пользование только 3-месячных уровней за послед­ние годы обеспечивало вполне хороший результат.

Вход на откате

Продолжая придерживаться как можно более простых методов, я пришел к выводу, что идентифи­кация откатов по мере из возникновения, когда цена  делает новый дневной минимум во время восходя-щего тренда или новый дневной максимум во время нисходящего тренда, может быть очень эффективна. Я определяю тренд как восходящий, когда цена на-ходится выше цен 3- и 6-месячной давности, или как нисходящий, когда она ниже них. 4-часовые японские свечи подразумевают, что цена должна иметь диапа-зон больше, чем Средний истинный диапазон (ATR) с периодом 30, чтобы показать импульс в направлении преобладающего тренда. Вход происходит, если цена достигает отметки на 1 пункт дальше окончания трен­да свечи в течение следующих 4 часов. Стоп-ордер размещается за другим концом свечи.

Тестирование этого метода входа на четырех ос­новных валютных парах за прошлые пятнадцать с по­ловиной лет показало, что он имел выгодное ожи­дание на одну сделку, на основе целей по прибыли, исходя из соотношения вознаграждения к риску. Это — хороший признак для торговой стратегии:

Вход на ценовом прорыве

Я всегда считал, что тактика торговли на ценовых прорывах не имеет тенденции очень хорошо работать на рынке форекс, по сравнению с тем, как она рабо­тает при торговле на фондовом или товарном рын­ке. Также мне всегда казалось логичным, что откаты в трендах обеспечивают более выгодные входы, по­скольку цена дальше продвигается от этих областей во время тренда. Однако, я не учитывал должным об­разом тот факт, что есть много «ложных стартов» при откате. Как только я построил систему торговли на це­новых прорывах с большим количеством фильтров, чтобы находить входы в рамках тренда, я с удивлени­ем обнаружил, что результаты были лучше, чем при торговле на откатах.

Система торговли на ценовых прорывах следующая:

  1. торговать в направлении тренда, используя только 4-часовой свечной график.
  2. 18-периодная SMA (простая Скользящая средняя) должна быть на трендовой стороне 60-пери- одной SMA.
  3. свеча должна иметь максимум или минимум за трендовой стороной предыдущей свечи.
  4. когда свеча закрывается, 10-периодный RSI (Индекс относительной силы) должен быть выше 50 при восходящем тренде или ниже 50 при нисходящем тренде.
  5. диапазон от максимума до минимума закры­той свечи должен быть больше, чем средний истин­ный диапазон с периодом 30 (ATR).

Это может выглядеть как чрезмерный фильтр, но все, что он действительно делает — это позволяет убе­диться, что краткосрочный и среднесрочный тренд на­ходятся в направлении долгосрочного тренда, когда заключается сделка. Смысл применения Скользящих средних заключается в том, что они дают очень подоб­ный результат 10-дневному RSI. Фактически, эта стра­тегия основывается на RSI, который я считаю «главным индикатором». Это мой помощник на всех временных периодах, от дневного до минутного масштаба, в под­тверждении точки входа.

При выполнении того же самого тестирования, как описано выше, использование этого метода вхо­да, на удивление, показало лучшее положительное ожидание на каждом уровне вознаграждения к риску меньше 20:1.

Заключение

Полученные результаты показывают, что метод торговли на ценовом прорыве лучше при меньших це­лях, в то время как большие движения лучше ловить в самом начале возобновления тренда после отката. При выборе лучшего метода входа во время торговли по тренду не стоит забывать, что взятие более частой прибыли должно вести к увеличению полной прибыли.

2015-06-26_1-49-55

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.