Составные модели — Адам Лемон

Адам является форекс-трейдером, с опытом торговли на финансовых рынках более 12 лет, включая 6 лет ра­боты на «Merrill Lynch». Он имеет сертификат Британского королевского института ценных бумаг и инвести­ций на право управления фондами и инвестициями.

Один из наиболее легких способов торговли на рынке форекс состоит в том, чтобы изменить масштаб графика, т.е. уменьшить изображение. При умень­шении масштаба вы можете увидеть больше инфор­мации, которая обычно дает более надежную карти­ну относительно того, будет ли цена двигаться вверх, вниз или боком в ближайшем будущем. К правильно­му определению текущего тренда в целом и сводится успешная торговля.

При уменьшении масштаба вы можете увидеть, например, что формируют предыдущие десять све­чей, когда берутся вместе или «объединяются», обе­спечивая намного более надежную информацию, чем только предыдущие две или три свечи, на которых обычно фокусируются многие трейдеры.

Давайте рассмотрим несколько обычных и полез­ных составных свечных моделей, которые можно все время найти на графиках.

Составные свечные модели

Прежде всего, вы не должны беспокоиться о форме отдельных свечей, когда ищете эти модели. Фактически, вы можете уменьшить масштаб графика до такой степени, что вообще не будете видеть реаль­ные тела отдельных свечей, когда ищете эти модели. Как только вы определили местонахождение модели, вы можете увеличить изображения и наблюдать от­дельные свечи, чтобы определить точку входа.

Итак, что мы ищем?

По существу, мы ищем двойные или тройные вер­шины и основания, и все их разновидности, которые разберем ниже. Это — формации, где цена пытается (и терпит неудачу) нарушить тот или иной ценовой уро­вень, по крайней мере, в двух последовательных слу­чаях. Эти модели представляют собой весьма легкий способ определить разворотный момент в ценовой динамике.

Когда вы идентифицируете основной разворот­ный момент в режиме реального времени, это позво­ляет вам открыть новую сделку в направлении разво­рота, со стоп-ордером сразу под областью ценового разворота. Если вы сможете правильно поймать по­добные развороты, то получите очень хорошее соот­ношение вознаграждения к риску.

Есть несколько разновидностей, поэтому мы раз­берем некоторые примеры, используя часовые графи­ки. Этот временной период хорошо подходит, потому что он достаточно детализирован, чтобы видеть основ­ные точки ценовых движений, но достаточно крупный, чтобы отфильтровать лишний ценовой шум. Кроме того, в отличие от 4-часового и дневного графика, все трейдеры видят одни и те же часовые свечи, независи­мо от часового пояса, в котором они находятся.

Двойные вершины или основание

Основные формации, которые вы должны искать — это двойные вершины или основания. Эта модель определяется как достижение ценой очевидного но­вого максимума или минимума и последующее отсту­пление, чтобы вернуться позже и вновь отступить при­мерно на том же уровне. Что нас интересует, так это не что-то немедленное, т.е. вершина или основание, от­меченная дважды в течение нескольких минут или ча­сов, а скорее что-то, что происходит, по крайней мере, в течение дня или дольше и вовлекает много часовых свечей, взятых вместе.

Пример двойного основания показан на диа­грамме ниже, на графике валютной пары USD/CHF. Обратите внимание, как была достигнута чрезвычай­ная низкая цена — на 0.9635 (помечена «1»), после чего цена быстро и значительно повысилась, перед паде­нием обратно, чтобы коснуться уровня 0.9635 двумя днями спустя (отмечено «2»). Потребовалось 4 или больше свечи, чтобы цена развернулась, но посмо­трите, насколько существенным было последующее повышение! Если мы увеличим масштаб, чтобы по­наблюдать за действием на этом уровне в течение не­скольких свечей, не торопясь входить сразу, как только цена коснулась уровня, то мы могли бы войти в длин­ную позицию, когда бычий разворот действительно начал свое движение, получив очень выгодное соот­ношение вознаграждения к риску. Здесь вход в длин­ную сторону был бы логичен приблизительно на уров­не 0.9755, со стоп-ордером сразу под минимумом.

Разделение по времени между вершинами или основаниями является ключевым моментом. В идеа­ле мы хотели бы видеть промежуток примерно от 24 до 72 часов.

Обратите внимание, как на диаграмме выше, в то время как первое основание сделано 1 свечой, второе основание включало примерно до 10 свечей. Именно под этим я и подразумеваю «составные свечные фор­мации».

Вот — пример двойной вершины, которая была сформирована на графике золота по чрезвычайно вы­сокой цене — 1375 долларов за тройскую унцию. Был период времени приблизительно в 60 часов между двумя пиками. Вход в короткую сторону после второй вершины было бы логично совершить приблизитель­но на отметке 1368$, со стоп-ордером выше максиму­ма — примерно на 1376$.

Тройная вершина или основание

«Истинные» тройные вершины или основания мо­гут быть определены как три последовательных верши- ны/основания, которые откатываются примерно от того же самого ценового уровня. Эти модели встречаются весьма редко. При этом важно, чтобы эти два промежут­ка между вершинами или основаниями были доволь­но равными по времени. И вновь лучшие примеры за­нимают при формировании примерно от 48 до 72 часов или чуть дольше. На диаграмме ниже показан пример валютной пары AUD/USD. Обратите внимание, что на верхней цене, отмеченной первой вершиной, есть толь­ко тени свечей при формировании второй и третьей вер­шины, что обычно является хорошим признаком:

Вход в короткую сторону был бы логичен где-ни­будь между отметками 0.7800 и 0.7760, со стоп-орде­ром выше максимума — примерно на 0.7840.

2Ь-прорыв

«2Ь-прорыв» действительно происходит на двойной вершине или основании, когда вторая вершина или осно­вание быстро преодолевает максимум/минимум первой вершины или основания перед быстрым и сильным раз­воротом. По сути, это — неудавшийся ценовой прорыв, и чем быстрее и драматичнее его провал, тем лучше.

Конечно, с технической точки зрения, любая двой­ная вершина или основание подпадает под определе­ние «2Ь-прорыва», если вторая вершина или основа­ние хоть на сколько-то превышают первую. Однако, обычно можно различать «истинные» прорывы, бла­годаря простому факту, что есть тени свечей, совер­шающих прорыв, немедленно сопровождаемые силь­ной свечой в противоположном направлении. Пример тройной вершины, показанный выше, является до­вольно хорошим примером неудавшегося «2Ь-проры- ва» на третьей вершине: обратите внимание на силь­ную медвежью свечу сразу после прорыва.

Эта модель является наиболее распространенной из всех, описанных в этой статье. Поэтому будьте осто­рожны в выборе, на какой модели торговать. В идеале они должны происходить на ценовых экстремумах, но это происходит очень редко.

Квазимодо

Эта модель — тройная вершина или основание, где средняя вершина или основание ниже, чем другие два ос­нования или выше, чем другие две вершины. Это может быть очень мощной моделью и часто включается в другие подобные долгосрочные составные свечные формации. Ниже показан пример этой модели на графике золота.

На диаграмме выше мы видим, что в точке «1» цена сформировала основание, которое было хоро­шо подтверждено, поскольку она сделала другой ми­нимум после первого шипа, прежде чем совершить последующее повышение. В точке «2» цена сдела­ла минимум чуть ниже того, что был сформировать основанием 1, т.е. мы получили двойное основание. Однако, в рамках второго, растянутого основания мы можем увидеть почти равные, но более высокие ми­нимумы (по сравнению с минимумом 2), которые от­мечены «3» и «4». Если бы цена теперь резко повыси­лась, то это базировалось бы и на двойном основании и на модели «квазимодо», а также очень краткосроч­ном двойном основании в точке «4».

Здесь вход в длинную сторону имел бы смысл, когда цена быстро прорвалась вверх, как минимум, к уровню 1335$, с размещением стоп-ордера сразу ниже самого низкого минимума на 1331$ или ниже последнего минимума приблизительно на 1331.40$.

Часто, лучшие и самые эффективные составные свечные формации включают несколько элементов в пределах той же самой структуры, усиливая общий импульс в том же самом направлении.

Квадратный корень

Квадратный корень — это минимум, сопровожда­емый двумя более высокими, но равными между со­бой минимумами. В другом направлении это будет максимум, сопровождаемый двумя более низкими, но равными между собой максимумами. Эту модель называют «квадратным корнем», поскольку его фор­ма напоминает математический символ для квадрат­ного корня.

Пример медвежьей модели «квадратный ко­рень» показан на графике валютной пары GBP/USD:

На диаграмме выше мы видим максимум (1), со­провождаемый почти равными более низкими макси­мумами (2) и (3), что предвещало сильное нисходящее движение.

Обратите внимание, что эта формация также на­поминает модель «квазимодо». Здесь логичным был бы вход в короткую сторону в районе 1.3275, с разме­щением стоп-ордера сразу выше двойной вершины на 1.3345.

Заключение

Следуя долгосрочным составным свечным моде­лям на более высоких временных периодах, вроде ча­совых графиков, рекомендуется использовать умень­шение масштаба, чтобы обеспечить намного большую точность и способность выбирать действительно более выгодные сделки. Может быть трудно найти много сделок, которые бы точно выстраивались на предопределенных уровнях поддержки или сопротивления. Поэтому использование составных свечных формаций для определения поддержки и сопротивления может быть более плодотворным торговым методом.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.