Адам является форекс-трейдером, с опытом торговли на финансовых рынках более 12 лет, включая 6 лет работы на «Merrill Lynch». Он имеет сертификат Британского королевского института ценных бумаг и инвестиций на право управления фондами и инвестициями.
Один из наиболее легких способов торговли на рынке форекс состоит в том, чтобы изменить масштаб графика, т.е. уменьшить изображение. При уменьшении масштаба вы можете увидеть больше информации, которая обычно дает более надежную картину относительно того, будет ли цена двигаться вверх, вниз или боком в ближайшем будущем. К правильному определению текущего тренда в целом и сводится успешная торговля.
При уменьшении масштаба вы можете увидеть, например, что формируют предыдущие десять свечей, когда берутся вместе или «объединяются», обеспечивая намного более надежную информацию, чем только предыдущие две или три свечи, на которых обычно фокусируются многие трейдеры.
Давайте рассмотрим несколько обычных и полезных составных свечных моделей, которые можно все время найти на графиках.
Составные свечные модели
Прежде всего, вы не должны беспокоиться о форме отдельных свечей, когда ищете эти модели. Фактически, вы можете уменьшить масштаб графика до такой степени, что вообще не будете видеть реальные тела отдельных свечей, когда ищете эти модели. Как только вы определили местонахождение модели, вы можете увеличить изображения и наблюдать отдельные свечи, чтобы определить точку входа.
Итак, что мы ищем?
По существу, мы ищем двойные или тройные вершины и основания, и все их разновидности, которые разберем ниже. Это — формации, где цена пытается (и терпит неудачу) нарушить тот или иной ценовой уровень, по крайней мере, в двух последовательных случаях. Эти модели представляют собой весьма легкий способ определить разворотный момент в ценовой динамике.
Когда вы идентифицируете основной разворотный момент в режиме реального времени, это позволяет вам открыть новую сделку в направлении разворота, со стоп-ордером сразу под областью ценового разворота. Если вы сможете правильно поймать подобные развороты, то получите очень хорошее соотношение вознаграждения к риску.
Есть несколько разновидностей, поэтому мы разберем некоторые примеры, используя часовые графики. Этот временной период хорошо подходит, потому что он достаточно детализирован, чтобы видеть основные точки ценовых движений, но достаточно крупный, чтобы отфильтровать лишний ценовой шум. Кроме того, в отличие от 4-часового и дневного графика, все трейдеры видят одни и те же часовые свечи, независимо от часового пояса, в котором они находятся.
Двойные вершины или основание
Основные формации, которые вы должны искать — это двойные вершины или основания. Эта модель определяется как достижение ценой очевидного нового максимума или минимума и последующее отступление, чтобы вернуться позже и вновь отступить примерно на том же уровне. Что нас интересует, так это не что-то немедленное, т.е. вершина или основание, отмеченная дважды в течение нескольких минут или часов, а скорее что-то, что происходит, по крайней мере, в течение дня или дольше и вовлекает много часовых свечей, взятых вместе.
Пример двойного основания показан на диаграмме ниже, на графике валютной пары USD/CHF. Обратите внимание, как была достигнута чрезвычайная низкая цена — на 0.9635 (помечена «1»), после чего цена быстро и значительно повысилась, перед падением обратно, чтобы коснуться уровня 0.9635 двумя днями спустя (отмечено «2»). Потребовалось 4 или больше свечи, чтобы цена развернулась, но посмотрите, насколько существенным было последующее повышение! Если мы увеличим масштаб, чтобы понаблюдать за действием на этом уровне в течение нескольких свечей, не торопясь входить сразу, как только цена коснулась уровня, то мы могли бы войти в длинную позицию, когда бычий разворот действительно начал свое движение, получив очень выгодное соотношение вознаграждения к риску. Здесь вход в длинную сторону был бы логичен приблизительно на уровне 0.9755, со стоп-ордером сразу под минимумом.
Разделение по времени между вершинами или основаниями является ключевым моментом. В идеале мы хотели бы видеть промежуток примерно от 24 до 72 часов.
Обратите внимание, как на диаграмме выше, в то время как первое основание сделано 1 свечой, второе основание включало примерно до 10 свечей. Именно под этим я и подразумеваю «составные свечные формации».
Вот — пример двойной вершины, которая была сформирована на графике золота по чрезвычайно высокой цене — 1375 долларов за тройскую унцию. Был период времени приблизительно в 60 часов между двумя пиками. Вход в короткую сторону после второй вершины было бы логично совершить приблизительно на отметке 1368$, со стоп-ордером выше максимума — примерно на 1376$.
Тройная вершина или основание
«Истинные» тройные вершины или основания могут быть определены как три последовательных верши- ны/основания, которые откатываются примерно от того же самого ценового уровня. Эти модели встречаются весьма редко. При этом важно, чтобы эти два промежутка между вершинами или основаниями были довольно равными по времени. И вновь лучшие примеры занимают при формировании примерно от 48 до 72 часов или чуть дольше. На диаграмме ниже показан пример валютной пары AUD/USD. Обратите внимание, что на верхней цене, отмеченной первой вершиной, есть только тени свечей при формировании второй и третьей вершины, что обычно является хорошим признаком:
Вход в короткую сторону был бы логичен где-нибудь между отметками 0.7800 и 0.7760, со стоп-ордером выше максимума — примерно на 0.7840.
2Ь-прорыв
«2Ь-прорыв» действительно происходит на двойной вершине или основании, когда вторая вершина или основание быстро преодолевает максимум/минимум первой вершины или основания перед быстрым и сильным разворотом. По сути, это — неудавшийся ценовой прорыв, и чем быстрее и драматичнее его провал, тем лучше.
Конечно, с технической точки зрения, любая двойная вершина или основание подпадает под определение «2Ь-прорыва», если вторая вершина или основание хоть на сколько-то превышают первую. Однако, обычно можно различать «истинные» прорывы, благодаря простому факту, что есть тени свечей, совершающих прорыв, немедленно сопровождаемые сильной свечой в противоположном направлении. Пример тройной вершины, показанный выше, является довольно хорошим примером неудавшегося «2Ь-проры- ва» на третьей вершине: обратите внимание на сильную медвежью свечу сразу после прорыва.
Эта модель является наиболее распространенной из всех, описанных в этой статье. Поэтому будьте осторожны в выборе, на какой модели торговать. В идеале они должны происходить на ценовых экстремумах, но это происходит очень редко.
Квазимодо
Эта модель — тройная вершина или основание, где средняя вершина или основание ниже, чем другие два основания или выше, чем другие две вершины. Это может быть очень мощной моделью и часто включается в другие подобные долгосрочные составные свечные формации. Ниже показан пример этой модели на графике золота.
На диаграмме выше мы видим, что в точке «1» цена сформировала основание, которое было хорошо подтверждено, поскольку она сделала другой минимум после первого шипа, прежде чем совершить последующее повышение. В точке «2» цена сделала минимум чуть ниже того, что был сформировать основанием 1, т.е. мы получили двойное основание. Однако, в рамках второго, растянутого основания мы можем увидеть почти равные, но более высокие минимумы (по сравнению с минимумом 2), которые отмечены «3» и «4». Если бы цена теперь резко повысилась, то это базировалось бы и на двойном основании и на модели «квазимодо», а также очень краткосрочном двойном основании в точке «4».
Здесь вход в длинную сторону имел бы смысл, когда цена быстро прорвалась вверх, как минимум, к уровню 1335$, с размещением стоп-ордера сразу ниже самого низкого минимума на 1331$ или ниже последнего минимума приблизительно на 1331.40$.
Часто, лучшие и самые эффективные составные свечные формации включают несколько элементов в пределах той же самой структуры, усиливая общий импульс в том же самом направлении.
Квадратный корень
Квадратный корень — это минимум, сопровождаемый двумя более высокими, но равными между собой минимумами. В другом направлении это будет максимум, сопровождаемый двумя более низкими, но равными между собой максимумами. Эту модель называют «квадратным корнем», поскольку его форма напоминает математический символ для квадратного корня.
Пример медвежьей модели «квадратный корень» показан на графике валютной пары GBP/USD:
На диаграмме выше мы видим максимум (1), сопровождаемый почти равными более низкими максимумами (2) и (3), что предвещало сильное нисходящее движение.
Обратите внимание, что эта формация также напоминает модель «квазимодо». Здесь логичным был бы вход в короткую сторону в районе 1.3275, с размещением стоп-ордера сразу выше двойной вершины на 1.3345.
Заключение
Следуя долгосрочным составным свечным моделям на более высоких временных периодах, вроде часовых графиков, рекомендуется использовать уменьшение масштаба, чтобы обеспечить намного большую точность и способность выбирать действительно более выгодные сделки. Может быть трудно найти много сделок, которые бы точно выстраивались на предопределенных уровнях поддержки или сопротивления. Поэтому использование составных свечных формаций для определения поддержки и сопротивления может быть более плодотворным торговым методом.