Вы перескакиваете с одного способа торговли на другой? Или постоянно меняете свой торговый метод, никогда не достигая долгосрочной серии выигрышных сделок? Как исправить эту ситуацию?

Сегодня в интернете можно найти тысячи торго­вых стратегий, описываемых на специализированных сайтах, форумах, в обучающих видео и т.д. Но как уз­нать, работают ли они? Ответ намного проще, чем ка­жется — необходимо протестировать стратегию долж­ным образом!

Надлежащее тестирование означает, по крайней мере, 30 правильно заключенных сделок на реальных или демо-счетах. Это два ключевых элемента — «30 сделок» и «правильно заключенных».

30 сделок

Одна из самых больших ошибок, которые совер­шают начинающие трейдеры, состоит в том, что они разочаровываются в торговой стратегии после серии проигрышных сделок. Они рассуждают примерно следу­ющим образом: «Если стратегия несет потери, то зачем продолжать ей следовать?» На первый взгляд, это звучит вполне логично. Но только на первый. Дело в том, что каждая торговая стратегия имеет проигрышные сделки!

Нет ни одной совершенной системы, которая ни­когда бы не несла потерь. Возможно, за исключением высокочастотной торговли (HFT) практикуемой хедже­выми фондами. Бывает, что торговая стратегия очень выгодна на серии более 30 сделок, но иногда может иметь 5 или даже 10 убыточных сделок подряд.

Дело в том, что вам необходимо применять доста­точно большой размер выборки, чтобы можно было судить, приносит ли торговая стратегия денег больше, чем теряет. Возьмем для примера недавние амери­канские выборы: если вы спросите 10 американцев, за кого они голосовали на Президентских выборах 2016 года, то 9 человек из 10 скажут, что они голосовали за Хилари Клинтон. Так, почему же она не выиграла? Это было недостаточно много людей, чтобы судить, как проголосовала целая страна — размер выборки являет­ся слишком маленьким.

Та же самая логика относится и к торговой систе­ме. Фактически, 30 сделок — это достаточное число, чтобы действительно сказать, работает торговая стра­тегия или нет. Это дает вам намного лучшую идею, чем серия из 4-5 проигрышных сделок, которые отпугивают многих начинающих трейдеров от продолжения сле­дования стратегии, которую они начали использовать.

«Правильно заключенные» сделки

Стратегия торговли определяется набором пра­вил. Она следует за этими правилами, которые и дают системе торговое преимущество за определенный пе­риод времени. Это преимущество производит резуль­тат, который лучше случайного, и что наиболее важно — оно приносит прибыль.

Вы не получите надежного тестирования, если не будете следовать правилам стратегии. Например, торговая стратегия говорит, что вы должны разме­щать только ордера на покупку, когда цена находится выше 200-дневной Скользящей средней, и размещать сделки только на продажу, когда цена находится ниже 200-дневной Скользящей средней. Если вы будете раз­мещать длинные позиции ниже 200MA, то значит вы торгуете по какой-то другой системе. Поэтому резуль­тат такой торговли, будь то прибыль или потеря, не го­ворит вам ничего о жизнеспособности торговой систе­мы, которую вы тестируете.

Конечно, не стоит «посыпать голову пеплом», если вы нарушаете правила стратегии, которую те­стируете. Все мы люди и совершаем ошибки. Главное понять, что это была ошибка — назовем ее «торговой ошибкой». Эта сделка не будет учитываться, как одна из наших 30 сделок. Это бывает признать особенно трудно, если торговая ошибка привела к выигрышной сделке. Лучшая реакция на торговую ошибку — это пе­реходить к следующей торговой возможности и попы­таться следовать за правилами.

Заключение

Помните свою окончательную цель — получить стратегию торговли, которая работает. При размеще­нии 30 тестовых сделок, цель не сводится к тому, что­бы выиграть в каждой сделке, либо торговать на до­гадках или проверить другие торговые системы. Задача заключается в том, чтобы просто протестиро­вать эту стратегию. Перескакивание с одного типа тор­говли на другой может быть увлекательным занятием, но это сильно дезориентирует. Многократное исполь­зование той же самой стратегии, возможно, являет­ся чуть менее захватывающим, но имеет намного луч­шие шансы на долгосрочную доходность.

В данной статье мы лишь приблизились к вопро­су оценки торговой стратегии, но это позволило нам выделить два основных принципа для того, чтобы су­дить, работает ли наша стратегия. Чтобы протестиро­вать торговую стратегию, должно быть взято, по крайней мере, 30 правильно заключенных сделок.