Торговая колея — Кори Митчелл

Почти каждый трейдер в некоторый момент сво­ей торговли неизменно сталкивается с, так называе­мой, «торговой колеей». Торговая колея — это период времени, когда прибыль неуловима, или потери могут даже повышаться. Такие полосы потерь или отсутствия прибыли могут случиться у любого трейдера в тот или иной момент времени. Это может произойти, пото­му что рынок изменился некоторым образом. В дру­гой раз это может быть, потому что трейдер поменял стратегию или больше не придерживается своего тор­гового плана. Независимо от причины такой просадки, есть пять вопросов, которые может задать себе трей­дер, чтобы постараться определить проблему с це­лью внесения необходимых изменений для возврата к нормальной доходности.

Вопросы

На следующие вопросы нужно ответить честно и максимально полно. Каждый исследует текущие ры­ночные условия и требует тщательного изучения соб­ственных стратегий трейдера. Трейдеры должны по­нимать, что проигрышные сделки случаются у всех, и даже лучшая торговая система может столкнуться с вереницей потерь. Торговые правила и стратегии не должны подвергаться сомнению каждый раз, когда происходит проигрышная сделка. Эти вопросы долж­ны использоваться, когда трейдер попадает в продол­жительный период недостаточной доходности. Эти вопросы также должны удержать трейдеров на поло­жительном курсе, помогая избежать «колеи».

1) Рыночные инструменты, которыми я торгую, перемещаются таким образом, что дают возмож­ность получить прибыль, используя мои методы?

Рынки постоянно перемещаются от низкой к вы­сокой изменчивости, от диапазонного к трендовому состоянию и обратно. Поэтому, те стратегии, которые работают при одном наборе условий, могут не рабо­тать при другом. План может быть идеально выпол­нен, но в неправильной рыночной среде, что, вероят­но, закончится проигрышем.

Поэтому, трейдер должен рассмотреть, подходят ли их точки входа, уровни стоп-ордеров, цели по при­были и стратегии управления деньгами текущим ры­ночным условиям. В противном случае трейдер не должен торговать, пока условия не будут более подхо­дящими, либо сформировать альтернативные страте­гии для текущего состояния рынка.

2)  Я торгую по тренду или против него?

Многие трейдеры разрабатывают стратегии тор­говли по трендам. Тренды развиваются на различных структурах времени и трейдер должен определить, какие тренды уместны в настоящее время. Торговля по тренду может быть субъективна, поскольку кра­ткосрочный тренд двигается в одну сторону, а более долгосрочный тренд в другую. Поэтому критическим фактором для успеха в торговле будет знание о мно­жественных трендах и правильное принятие решения, по какому из них торговать.

Если стратегия следования за трендом становит­ся невыгодной, то трейдер должен рассмотреть, раз­вивается ли на рынке тренд. Если тренд присутствует, то, возможно, неправильно выбирается точка входа (слишком Близко к уровню коррекции), либо уровни стоп-ордеров находятся слишком Близко к цене. Если стратегия выглядит оправданной, но оказывается не­выгодной, то стоит выяснить, придерживаетесь ли вы правил должны образом? Возможно, дело не в страте­гии, а скорее в недостатке дисциплины, что весьма ча­сто является основной проблемой для трейдера.

3) Есть ли у меня набор правил для входов и вы­ходов, и следую ли я этим правилам?

Если возникает «торговая колея», то это может быть связано с тем, что у трейдера нет детального пла­на относительно входа и выхода из позиций. Подробно ли прописаны ваши правила входа и выхода? Детали должны включать, как и когда будут открываться и за­крываться сделки.

Трейдеры должны также задать себе вопрос, де­лали ли они какие-либо изменения в своем торговом плане. Например, вошли в рынок сразу, как появился торговый сигнал, вместо того, чтобы дождаться закры­тия ценового бара. Подобные изменения могут сме­стить общую динамику стратегии.

Также, проверены ли тем или иным способом правила входа и выхода? Или правила основываются на необоснованных предположениях? Стратегии мо­гут быть проверены через тестирование на историче­ских данных, через торговлю на демо-счете, если их надежность вызывает сомнения.

4)    Торгую ли я на всех сигналах или только на не­которых?

Когда торговая система создавалась, особен­но если она тестировалась на исторических данных, предполагалось ли, что все сигналы, полученные по этой стратегии, будут реализованы. Если некоторые сделки были отфильтрованы при тестировании, то та­кие же сделки должны быть отфильтрованы и при ре­альной торговле. Поэтому трейдер должен спросить себя, «следовал ли я своему плану, или я взял слиш­ком много, либо слишком мало, сигналов?»

Если взяты дополнительные сделки, которые не были частью торгового плана, то план не стоит о6ви- нять. Трейдер должен прекратить брать эти дополни­тельные сделки, пока они не будут включены в общую выгодную систему.

Если не торгуются все сигналы, это может суще­ственно исказить доходность стратегии. Трейдеры должны проверить, являются ли пропускаемые сделки прибыльными. Если так, то следует брать эти сигналы.

5)    Сформированы ли правила управления деньга­ми, и следую ли я им?

Один из самых важных аспектов торговли — управ­ление деньгами. Каждая отдельная сделка должна подвергать трейдера лишь очень небольшому риску — в идеале менее 1% от торгового капитала. Поэтому, если правила управления деньгами в порядке, то воз­никает вопрос — следует ли им трейдер?

Возможно, что правила есть, но при фактиче­ской торговле потери оказываются больше, чем пер­воначально планировалось. Проскальзывание или комиссионные могут в итоге привести к потерям и раз­рушить выгодную стратегию, если риск не учтен долж­ным образом. Если потери постоянно больше ожида­емых, то рекомендуется уменьшить размер позиций, выбрать брокера с более низкими комиссионными или прекратить торговать на рынках, где есть большие проскальзывания, и контроль за риском не может осу­ществляться должным образом.

Заключение

Проигрышная полоса может случиться с любым трейдером при торговле в течение достаточно долго­го времени. Торговая колея может быть вызвана из­менениями на рынке или тем, как трейдер применя­ет свои правила. Тщательно исследуя свою торговую систему, трейдер может выяснить причины возник­новения вереницы потерь. Отслеживание рынков и определение, при каких условиях работает система — один из способов сделать это. Также трейдер должен контролировать, торгует ли он по тренду или против него. Прописаны ли вход, выход и правила управле­ния деньгами должным образом. Все ли сигналы тор­гуются и, что наиболее важно, все ли правила соблю­даются.

Тщательное исследование рынка и плана тор­говли (и как он соблюдается), вероятно, один из дей­ственных способов найти причину «торговой колеи» и предпринять соответствующие действия, чтобы испра­вить ситуацию.

2015-06-26_1-49-55

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.