Полосы Боллинджера отмечают, как далеко мо­жет продвинуться цена прежде, чем противопо­ложные рыночные силы, вероятно, вызовут разво­рот, вернув цену к центральной средней линии, т.е. Скользящей средней, на основе которой и построен индикатор. Взаимодействия между ценой и полосами формирует различные торговые модели, обеспечивая надежный инструмент для прибыльной торговли.

Давайте более внимательно взглянем на «рамку» — высоко-вероятностную модель Полос Боллинджера, которая возникает на всех ликвидных рынках, добав­ляя нам технический фильтр, указывающий, стоит ли рисковать и где расположена наиболее благоприят­ная цена входа. В то время, как мы сосредоточимся на дневных моделях, внутри-дневные трейдеры с успе­хом могут применять эту модель на 60-минутных гра­фиках, а долгосрочные игроки могут использовать ее для оценки недельных масштабов.

Диаграмма 1. Модель «рамка» Полос Боллинджера.

Использование модели в торговле

Полосы Боллинджера часто поворачиваются в го­ризонтальное положение после трендовой стадии, ограничивая движения цены в обоих направлениях и формируя модель «рамка», которая подают торговые сигналы в обе стороны. Во время этого сжатия хорошо работает стратегия, которая рассчитана на взятие про­тивоположных позиций — покупка, когда цена опуска­ется к нижней полосе, либо продажа при повышении к верхней полосе. Сигналы «рамки» работают лучше всего, когда поддерживается другими техническими индикаторами. Ввиду того, что потенциал вознаграж­дения здесь ограничен, заинтересованные трейдеры должны максимизировать прибыль через аккуратный выбор сделок и агрессивное управление позициями.

Диаграмма 2. Формирование и развитие модели.

На диаграмме выше мы видим, как цена в дека­бре откатывается от уровня 38 после прорыва к мно­голетнему максимуму. Нижняя полоса продвинулась вверх, в то время как цена на откате протестировала 50-дневную EMA (1), обозначая низко-рисковый вход со стоп-ордером под 2-дневным минимумом. В этой точке мы еще не знаем, будет ли рынок продолжать развивать восходящий тренд или перейдет к диапа­зонной торговле. Поэтому стоит агрессивно брать при­быль в одной из трех точек: центральная средняя, пре­дыдущий максимум или верхняя полоса (2). Также нам необходимо установить скользящий стоп-ордер, что­бы защитить нашу позицию — перемещать его на уро­вень 2- или 3-дневного минимума.

Первый сильный отскок закончился рядом с пре­дыдущим максимумом и сопровождался снижением, которое установило дополнительные ориентиры для нашей модели. Следующая торговая возможность воз­никает у нижней горизонтальной полосы (3), приводя к развороту, как только цена достигает этой границы. Этот разворот происходит на уровне предыдущей под­держки диапазона и 50-дневной EMA, подтверждая сигнал покупки. Характеристики нашей модели так­же влияют на потенциал вознаграждения, потому что снижение верхней трендовой линии показывает по­тенциал прибыли всего в два пункта, в то время как Скользящая средняя всегда отмечает естественный барьер, который требует переноса туда скользящего стоп-ордера при повышении цены в район 36.50.

Стоит вычислить соотношение вознагражде­ния к риску перед взятием сделки на основе этой мо­дели. Игра стоит свеч, когда проектируемые вход и выход обеспечивают соотношение 3 к 1 и выше. Потенциальное вознаграждение измеряется от точ­ки входа до выхода на наиболее вероятном барье­ре: верхней полосе, предыдущем максимуме, трен­довой линии или центральной скользящей средней. Возможный риск измеряется от входа до стоп-ордера, размещаемого сразу ниже поддержки диапазона. В этом случае, решение брать или пропускать торговую позицию сводится к определению цены входа в пре­делах двух баров, которые создают разворот. Вход под уровнем 35.50 говорит в пользу взятия сделки, даже если придется выйти по скользящему стоп-ордеру на уровне центральной Скользящей средней. В то время как вход выше этого уровня говорит об обратном.

Добавление сетки Фибоначчи

Первое противоположное колебание после за­вершения тренда часто отмечает более широкий ди­апазон, чем последующие колебания, позволяя нам разместить сетку Фибоначчи, что обеспечивает еще один уровень подтверждения сигналам разворота Полос Боллинджера. Я рекомендую искать совпаде­ние между уровнем восстановления 0.618 или 0.786 и горизонтальной полосой, чтобы подтвердить сигнал разворота и осуществить вход в противоположную сторону. Эти модели могут сохраняться в течение дол­гого времени, так что не бойтесь брать сделки после третьего или четвертого тестирования.

Диаграмма 2. Добавление уровней Фибоначчи.

На диаграмме выше цена достигает основания после 3-месячного нисходящего тренда и отскакива­ет к уровню 37 (1). Сетка Фибоначчи, размещенная по­верх этого противоположного колебания, определя­ет ценовое приводя к трем разворотам вверх (2,4,6) на совпаде­нии уровня восстановления 0.786 и нижней горизон­тальной полосы. Первая и третья сделки в длинную сторону достигают предыдущего максимума и верх­ней горизонтальной полосы (3,7), в то время как вто­рая сделка останавливается сразу выше средней Скользящей средней (5), которая также совпадает с 50-дневной EMA. Сделка в короткую сторону неплохо сработала после первой длинной позиции (3), но по­терпела неудачу после третьей (7), так как начался но­вый восходящий тренд.

Заключение

Модель «рамка» Полос Боллинджера обеспечи­вает выгодные торговые возможности, когда тренды уступают место хорошо-сформированным торговым диапазоном, что приводит к развороту полос в гори­зонтальное положение